Между Россией и Францией поддерживались корректные союзные отношения, несмотря на явное взаимное несочувствие в вопросах внутренней политики. В сентябре 1901 г. государь во второй раз посетил Францию. Он присутствовал на маневрах французского флота в Дюнкерке и на маневрах армии в Реймсе. В Париже государь не был, к великому разочарованию парижан. Но тон отношений с Францией при новом правительстве был несколько иным: сам государь не высказал желания посетить столицу, да и французское правительство на этом не настаивало… «Приходится сказать, что этот второй приезд русской царской четы не вызвал прежнего общего порыва народной радости», - отмечала «Revue des deux mondes».
Весною следующего года (7-9 мая 1902 г.) отдавать визит приехал в Петербург французский президент Лубэ. В тех речах, которыми при этом обменялись государь и французский президент, не было ничего, кроме общих слов о неизменности союза.
Отношения с Германией за этот период были несколько сложнее. Германское правительство отвергло английские попытки завязать с ним союз, длившиеся почти три года ( 1898- 1901 г.). Ошибочно считая интересы Англии абсолютно несовместимыми с интересами Франции и России, Германия с некоторой тревогой наблюдала за первыми шагами в сторону англо-французского «сердечного согласия». Император Вильгельм II старался поддерживать связь с Россией, главным образом путем личной переписки с государем.
Хотя царская семья за первое десятилетие царствования государя несколько раз гостила в Германии у родственников императрицы, эти приезды не имели характера политических визитов. Но независимо от этого оба монарха имели за 1901-1903 гг. три серьезных «деловых» свидания: в Данциге (сентябрь 1901 г.), Ревеле (август 1902г.) и Висбадене (конец октября 1903 г.).
Брат императора Вильгельма, принц Генрих Прусский, гостил у государя в Спале осенью 1901 г. и вынес из этого длительного общения с ним совершенно иные представления о русском монархе, нежели те, которые господствовали в германских правящих кругах. «Царь благожелателен, любезен в обращении, но не так мягок, как зачастую думают, - докладывал принц Генрих германскому канцлеру. - Он знает, чего хочет, и не дает никому спуску (lasst sich nichts gefallen). Он настроен гуманно, но желает сохранить самодержавный строй. Свободно думает о религиозных вопросах, но никогда публично не вступит в противоречие с православием. Хороший военный». Принц Генрих далее отметил, что государь «не любит парламентов», и что он сказал об Эдуарде VII: «он в своей стране ровно ничего не может делать».
Отношения с Австрией продолжали оставаться в рамках соглашения 1897 г. о поддержании status quo на Балканах. В 1903 г. эти отношения подверглись испытанию вследствие волнений в Македонии, вызвавших жестокие репрессии со стороны турок и заступничество за повстанцев со стороны Болгарии. Дело еще осложнилось убийствами двух русских консулов - Г. С. Щербины в Митровице, в марте, и А. А. Ростковского в Битоле, в июле 1903 г. Отправка русского флота к турецким берегам (в августе) быстро заставила Турцию принять энергичные меры для наказания виновных.
В сентябре 1903 г. государь в сопровождении министра иностранных дел Ламздорфа прибыл в Вену, и там, во время охоты около горного курорта Мюрцштег, он имел беседу с императором Францем-Иосифом при участии обоих министров иностранных дел (гр. Ламздорфа и гр. Голуховского).
«С самого начала волнений, возникших в Македонии, - писал по этому поводу официальный «Journal de St. Petersbourg» (19.IX.1903), - обе соседних и дружественных империи, верные соглашению, которое с 1897 г. служило основой для их балканской политики, не переставали деятельно работать в целях замирения». Стремясь к сохранению status quo, Россия и Австрия действовали также и против македонских повстанцев, поддерживаемых Болгарией. «Комитеты эти, - говорилось в русском правительственном сообщении 17 сентября, - в своекорыстных целях добиваются изменения административного строя провинции в смысле образования «Болгарской Македонии» в ущерб правам и интересам других христианских народностей, интересы коих одинаково дороги православной России».
«Мюрцштегская программа» реформ в Македонии сводилась к следующему: в управлении Македонией должны были участвовать прикомандированные к губернаторам представители России и Австро-Венгрии; в жандармерию должны были быть введены иностранные инструкторы; в судах должно было быть поровну христиан и мусульман. Турция приняла эти требования, но их выполнение и в дальнейшем «оставляло желать лучшего».
Не будет преувеличением сказать, что ключом ко внешней - и в известной степени ко внутренней - политике первого периода царствования императора Николая II следует считать вопросы Дальнего Востока, «большую азиатскую программу». Во время Ревельского свидания государь сказал императору Вильгельму, что он питает особый интерес к Восточной Азии и рассматривает укрепление и расширение русского влияния в этих областях как задачу именно своего правления.
Государь и в ревельской, и в данцигской беседах соглашался в принципе, что всякая ссора между Россией и Германией была бы только в интересах революции. Его, однако, в первую очередь интересовало другое: какую позицию займет Германия в делах Д. Востока? А в этом отношении Вильгельм II избегал принимать на себя какие-либо определенные обязательства. «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана», - таким сигналом прощался в Ревеле германский император с русским царем. В этом приветствии было больше заносчивости, чем лести: Россия была в ту пору близка к первенству на Тихом океане, тогда как германский флот в 1902 г. не мог равняться не только с английским, но и с французским флотом.
Рост русской мощи тревожил все другие державы, в том числе и Германию. «Если Англия и Япония будут действовать вместе, - писал Бюлову (5.III. 1901) Вильгельм II, - они могут сокрушить Россию… Но им следует торопиться, иначе русские станут слишком сильными».
Еще определеннее выражался Бюлов в любопытном меморандуме от 12 февраля 1902 г.: «Бесспорно, к самым примечательным явлениям момента принадлежит постепенное выявление антирусского течения, даже там, где этого меньше всего ожидаешь… Для меня растущая русофобия - установленный факт, в достаточной мере объясняющийся событиями последней четверти века». Бюлов указывает затем на быстрый рост русской мощи в Азии, на ожидающийся распад Турции… Действительно, при обеспеченном азиатском тыле Россия могла бы и на Ближнем Востоке заговорить по-новому. Линия России шла вверх; со страхом и завистью смотрели на нее другие.
Примечательно - и трагично - что «большая азиатская программа», оцененная по достоинству иностранной дипломатией, встречала полное непонимание в русском обществе, которое что-то лепетало о «маньчжурской авантюре» и готово было искать причины русской политики на Д. Востоке, единой в течение всего первого периода царствования государя, в материальной заинтересованности каких-то «царских адъютантов»… в лесных концессиях на территории Кореи. Это поняли задним числом и представители русского «марксизма». «Нет более убогого взгляда на вопрос, чем взгляд буржуазных ( ? ) радикалов, сводивших все дело к концессионной авантюре на Ялу», - пишет коммунистический «Красный Архив» (№ 52) и повторяет в другом месте: «Концепция об авантюризме различных придворных клик является не только недостаточной, но и убогой».
Главным препятствием на пути к русскому преобладанию на Д. Востоке была, конечно, Япония. Столкновение с нею предвиделось государем уже давно, хотя всегда была надежда, что страх перед силой России удержит Японию от нападения. Государь учитывал, что близость к театру возможной войны и отсутствие удобных сообщений между Европейской Россией и Д. Востоком даст Японии на первых порах преимущество, и не желал столкновения и вообще, а особенно пока не был закончен Великий сибирский путь.