И хотя после ареста Григория Гольденберга, выдавшего значительное число террористов «Народной воли», пойманные полицией бомбисты были казнены, хотя был пойман и Андрей Желябов, это не меняло дела: террористы стояли на всех трассах выездов императора, готовые в любой удобный момент бросить ему под ноги бомбу.
Поручив Лорис-Меликову не только борьбу с революционерами, но и новые реформы, Александр II хотел сделать второй шаг после освобождения крестьян в 1861 году — преобразовать Россию из абсолютной и самодержавной в конституционную монархию. А кроме того, короновать Екатерину Михайловну, сделав её императрицей и тем самым искупив свой грех перед Богом и исполнив своё обещание и её желание. А затем, передав власть старшему сыну своему Александру Александровичу (Александру III), вместе со своей новой семьёй уехать из России в Ниццу или в По и жить там как частное лицо.
В субботу 28 февраля 1881 года был подписан по представлении Лорис-Меликова манифест о введении в состав Государственного Совета делегатов от представительных организаций, что означало движение к конституции. Манифест должен был быть опубликован 2 марта этого года. Министр внутренних дел предупредил императора о готовящемся на него покушении, но Александр перевёл разговор на другую тему.
Утром 1 марта Александр II выехал в манеж на парад, а после — к своей любимой кузине Екатерине Михайловне в Михайловский дворец. Оттуда он направился в Зимний дворец. Его карета, проехав по Инженерной улице, свернула на пустынную набережную Екатерининского канала. Навстречу шел мальчик, за ним какой-то офицер, а дальше стоял молодой человек со свёртком в руке. Когда карета поравнялась с ним, он бросил под неё свёрток, раздался взрыв, карету тряхнуло, занесло в сторону. Были убиты мальчик и двое казаков из конвоя. Убиты были и лошади. Какие-то люди, схватив бомбиста, держали его, закрутив ему руки за спину. Император подошёл к нему и спросил:
— Кто таков?
— Мещанин Глазов, — ответил тот. (Это была неправда: его фамилия была Рысаков.)
Кучер Фрол Сергеев кричал, чтобы император скорее ехал во дворец. Но Александр II не мог оставить раненых, как он не мог оставить раненых на поле боя во время Русско-турецкой войны. В это время раздался второй взрыв. У Александра была оторвана ступня, искорёжены ноги. Он пытался подняться, но не мог. Он шептал: «Помогите… Жив ли наследник? Снесите меня во дворец-. Там умереть…»
Предоставим далее рассказ очевидцу дальнейших событий, великому князю Александру Михайловичу: «В воскресенье 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться с Никки и его матерью кататься на коньках. Мы должны были зайти за ними в Зимний дворец после трех часов дня.
Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва.
— Это бомба! — сказал мой брат Георгий.
В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Мы кинулись на улицу, но были остановлены нашим воспитателем Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей.
— Государь убит! — крикнул он. — И великий князь Михаил Николаевич тоже! Их тела доставлены в Зимний дворец.
На его крик мать выбежала из соседней комнаты. Мы все бросились к выходу в карету, стоявшую у подъезда, и помчались в Зимний дворец. По дороге нас обогнал батальон л.-гв. Преображенского полка, который, с ружьями наперевес, бежал в том же направлении.
Толпы народа собирались вокруг Зимнего дворца Женщины истерически кричали. Мы вошли через один из боковых входов. Вопросы были излишни: большие пятна черной крови указывали нам путь по мраморным ступеням и потом вдоль по коридору в кабинет Государя. Отец стоял там в дверях, отдавая приказания служащим Он обнял матушку, а она, потрясенная тем, что он был невредим, упала в обморок.
Император Александр II лежал на диване у стола Он был в бессознательном состоянии. Три доктора были около него, но было очевидно, что Государя нельзя было спасти. Ему оставалось несколько минут жизни. Вид его был ужасен: его правая нога была оторвана, левая разбита, бесчисленные раны покрывали лицо и голову. Один глаз был закрыт, другой — смотрел перед собой без всякого выражения.
Каждую минуту входили один за другим — члены Императорской фамилии. Комната была переполнена. Я схватил руку Никки, который стоял близко от меня, смертельно бледный, в своем синем матросском костюмчике. Его мать, цесаревна, была тут же и держала коньки в дрожащих руках.
Я нашел цесаревича по его широким плечам: он стоял у окна.
Княгиня Юрьевская вбежала полуодетая. Говорили, что какой-то чрезмерно усердный страж пытался задержать ее при входе. Она упала навзничь на тело Царя, покрывая его руки поцелуями и крича: „Саша! Саша!“ Это было невыносимо. Великие княгини разразились рыданиями. ‹…›
— Спокойнее держись, — прошептал наследник, дотрагиваясь до моего плеча.
Прибывший градоначальник сделал подробный рапорт о происшедшей трагедии. Первая бомба убила двоих прохожих и ранила казачьего офицера, которого злоумышленник принял за моего отца. Император вышел из экипажа невредим Кучер умолял его вернуться боковыми улицами обратно во дворец, но Государь стал оказывать помощь раненым. В это время какой-то незнакомец, который все время стоял на углу, бросил вторую бомбу под ноги Государю. Это произошло менее чем за минуту до появления моего отца; его задержал визит к великой княгине Екатерине Михайловне. Задержка спасла ему жизнь.
— Тише! — возгласил доктор. — Государь кончается!
Мы приблизились к умирающему. Глаз без всякого выражения по-прежнему смотрел в пространство. Лейб-хирург, слушавший пульс Царя, кивнул головой и опустил окровавленную руку.
— Государь Император скончался! — громко промолвил он.
Княгиня Юрьевская вскрикнула и упала, как подкошенная, на пол. Ее розовый с белым рисунком пеньюар был весь пропитан кровью.
Мы все опустились на колени. Влево от меня стоял новый Император. ‹…›
Из комнаты почившего выносили бесчувственную княгиню Юрьевскую в ее покои, и доктора занялись телом покойного Императора.
Где-то в отдалении горько плакал маленький Гога».
В некоторых исторических изданиях кончина Александра II и реакция на неё Екатерины Михайловны княгини Юрьевской подаётся иначе. Так, мы читаем: «Сбежавшиеся врачи смогли лишь остановить кровотечение. Им, как могла, помогала Екатерина Михайловна, не потерявшая самообладания и простоявшая возле раненого до конца Неожиданно для всех и, наверное, для самой себя, она оказалась наиболее собранной и стойкой, а все остальные неутешно и безудержно рыдали у тела усопшего. Рыдания сотрясали могучего тридцатишестилетнего наследника престола и всех его братьев» (В. Н. Балязин).
Неизвестно, откуда взяты эти сведения о стоическом поведении Екатерины Михайловны и безудержном рыдании Александра III. Более правдивым представляется описание этого горестного события великим князем Александром Михайловичем, присутствовавшим вместе с другими членами Императорской Фамилии в момент кончины Александра II и видевшим, в каком состоянии были Александр III и княгиня Юрьевская в этот трагический момент.
Александр II был погребён в Петербурге, в Петропавловском соборе.
Светлейшая княгиня Юрьевская оставалась, несмотря на указ Александра II, лишь морганатической супругой императора, а потому по законам Российской империи ни она, ни её дети — Георгий, Ольга и Екатерина Александровичи — не могли претендовать на права членов Императорского Дома Княгине Юрьевской с детьми, не получившим признания со стороны императора Александра III, двора и света, жить в России было неуютно. И семья светлейших князей Юрьевских в основном жила за границей, во Франции, в прекрасном дворце, расположенном между Биаррицем и Ниццей.
Екатерина Михайловна умерла 15 февраля 1922 года в Ницце в возрасте 75 лет. Её столь нашумевшая любовная история с императором Всероссийским явилась сюжетом для кинофильмов с участием знаменитых актрис Даниэль Дарьё и Роми Шнайдер, сыгравших роль княжны Катеньки Долгоруковой, светлейшей княгини Юрьевской.