Громадные залы Зимнего дворца были украшены орхидеями и другими тропическими растениями, привезенными из императорских оранжерей. Бесконечные ряды пальм стояли на главной лестнице и вдоль стен галерей. Восемьсот служащих и рабочих две недели трудились над украшением дворца Придворные повара и кондитеры старались перещеголять один другого в изготовлении яств и напитков. ‹…› Высочайший выход открыл бал. Государь шел в первой паре об руку с цесаревной Марией Фёдоровной (супругой наследника Александра Александровича), за ним следовали великие князья и великие княгини в порядке старшинства. Так как великих князей, чтобы составить пары, было недостаточно, младшие великие князья, как я, должны были идти в паре с придворными дамами. Моя дама была стара и помнила детство моего отца. Наша процессия не была, собственно говоря, танцем в совершенном значении этого слова. Это было торжественное шествие с несколькими камергерами впереди, которые возвещали наше прохождение через все залы Зимнего дворца. ‹…› Танцующие, сидящие и проходящие через одну из зал часто поднимали глаза на хоры, показывали на молодую, красивую даму и о чем-то перешептывались. Я заметил, что Государь часто смотрел на нее, ласково улыбаясь. Это и была княгиня Юрьевская».
Императрица Мария Александровна умерла 22 мая 1880 года. Все эти годы — с июля 1866-го до мая 1880 года, то есть 14 лет, — Екатерина Михайловна Долгорукова была тайной любовницей-фавориткой императора, родила ему мальчика и двух девочек и, по желанию её возлюбленного, тайно следовала за ним повсюду.
В мае 1867 года Александр II, по приглашению Наполеона III, с большой свитой и двумя своими сыновьями, Александром и Владимиром, отправился на Всемирную выставку в Париж. Протокол пребывания российского императора и великих князей в Париже предусматривал целый ряд пышных торжеств: обед и бал в Тюильри, спектакль в Опере, посещение Всемирной выставки. Но это не очень-то интересовало Александра II. Он ухитрялся выбираться из сетей протокольных мероприятий, его личной охраны, французских и русских агентов, чтобы повидаться с Катенькой, которая ждала его в Париже, в доме на улице Рампар, где она поселилась вместе со второй женой её брата Михаила Михайловича — княгиней Луизой Долгоруковой, урожденной итальянской графиней Вулкане. После посещения Китти Долгоруковой на улице Рампар Александру II удалось поселить её в Елисейском дворце, чтобы не пугать шефа жандармов Шувалова своими ночными исчезновениями. Казалось, всё шло хорошо: политические проблемы переплетались с романтическими. Но 22 мая 1867 года, после смотра войск на Лоншанском поле, устроенном в честь русского императора, Александр II, Наполеон III и оба великих князя торжественно ехали в открытой коляске, сопровождаемые свитами обоих императоров. Вдруг раздался выстрел Пуля попала в лошадь французского шталмейстера, который ехал рядом с коляской императоров. Охрана успела задержать стрелявшего. Это был польский эмигрант, сын бедного дворянина Волынской губернии Антон Иосифович Березовский, который объявил, что он стрелял в русского царя в отмщение за вековое угнетение Польши и за то жестокое обращение с поляками, которое проявляли русские войска во время подавления Польского восстания 1863 года. Французский суд присяжных приговорил Березовского, совершившего покушение на жизнь императора, гостя Франции (!), не к лишению жизни, а лишь к пожизненной каторге.
Александр II перенёс факт второго на него покушения внешне спокойно и невозмутимо. Но Екатерину охватили два разнородных чувства — восторженная гордость за возлюбленного и страх за его и свою жизнь.
В Париже Катенька Долгорукова осознала себя фавориткой императора. Она ходила по тем же улицам и по тому же саду Елисейского дворца, что и мадам Помпадур. Только такого влияния и такого следа в истории страны, какие оставила мадам Помпадур, Катенька Долгорукова оставить не могла, потому что она не обладала такими знаниями, такой энергией в созидании на благо её родины и таким признанием её в обществе, какими прославилась самая яркая и знаменитая фаворитка Людовика XV. И хотя российский император клялся княжне Долгоруковой, что она перед Богом его жена и что с тех пор, как он полюбил её, он не приблизил к себе ни одной женщины, княжна Долгорукова оставалась фавориткой-любовницей, личным делом Всероссийского императора.
После второго покушения связь Александра II с княжной Долгоруковой стала еще более прочной. Тревожась друг за друга, они теперь всегда были вместе.
Когда они вернулись в Петербург, встречаться в «Бабигоне» и в Зимнем дворце было уже невозможно: места их встреч стали известны многим людям На некоторое время брат Катеньки — князь Михаил Михайлович Долгоруков и его супруга Луиза предоставляли им свою квартиру, но это убежище для влюблённых вскоре было закрыто: Долгоруковы боялись испортить свою репутацию в свете. Как ни умолял их царь даже в письмах не лишать их с Катей возможности быть вместе, Долгоруковы не соглашались, потому что знали, что и это убежище влюблённых уже открыто двором и светом Мнение двора, что княжна Долгорукова преследует императора, не казалось безосновательным Действительно, где бы ни появлялся император, княжна находилась там же: в театре, на прогулке, на придворном балу. Разумеется, она не осталась незамеченной в Париже, поселившись в Елисейском дворце. Это положение было неловким как для императора, так и для княжны. И император нашёл выход.
Когда в 1870 году Александр II с императрицей Марией Александровной отправились в очередной раз на лечение в Эмс, по его желанию Екатерина Михайловна и на этот раз поехала туда. Но теперь уже официально, как фрейлина императрицы Марии Александровны. Александр II уговорил жену принять в свиту фрейлину Долгорукову, хотя каждому понятно, насколько было тяжело Марии Александровне видеть эту фаворитку своего супруга в своей свите на больших и малых выходах, в паломнических поездках, на торжественных приёмах и придворных балах. Но нужно было «сохранять лицо августейшей четы», а потому терпеть. И императрица терпела.
Получив категорический отказ в предоставлении убежища со стороны князя Михаила Михайловича Долгорукова и его супруги, Александр был в растерянности, не зная, что предпринять. Как ни странно, помог влюблённым родной внук казнённого декабриста поэта К. Ф. Рылеева — начальник личной охраны государя генерал A. M. Рылеев, предоставивший им свою квартиру.
В сентябре 1871 года княжна сообщила императору о своей беременности.
Вечером 29 апреля 1872 года Екатерина Михайловна почувствовала, что близятся роды. По договорённости с императором она быстро вышла из дома, наняла карету и поехала в Зимний дворец, в старый кабинет Николая I.
В 10 часов утра 30 апреля 1872 года у неё родился мальчик, которого через несколько дней крестили и назвали Георгием. А в конце 1873 года там же родилась дочь Ольга Стало ясно, что у императора Всероссийского, помимо официальной семьи, появилась и вторая, как бы побочная. Этот скандал переживали не только больная и оскорблённая императрица, но недовольные поведением отца великие князья и великие княжны, боявшиеся, что побочные дети смогут когда-нибудь претендовать на блага, полагающиеся августейшей семье, а возможно, и на престол. При дворе шли толки, придворные защищали честь императрицы, выражали своё негативное отношение к княжне Екатерине Долгоруковой.
Шеф жандармов граф Шувалов, слывший фаворитом императора, посчитал своим долгом доложить императору о создавшейся атмосфере при дворе по поводу его связи с княжной Долгоруковой. Александр II очень холодно выслушал Шувалова и дал ему понять, что никому не позволит вмешиваться в его личную жизнь. А затем принял меры: в 1874 году он неожиданно, не спросив у графа Андрея Шувалова ни совета, ни согласия, назначил его послом в Лондон, а своим побочным детям, как потомкам Юрия Долгорукого, пожаловал титул светлейших князей Юрьевских. 11 июля 1874 года в Царском Селе Александр II написал указ: «Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем Мы права, присущие дворянству, и возводим в княжеское достоинство с титулом Светлейших». (В скобках заметим, что Екатерина Михайловна родила четверых детей: Георгия (1872–1913), Ольгу (1873–1925). Бориса (род. и ум 1876) и Екатерину (1878–1959), но, как мы видим, Борис и Екатерина родились после 1874 года, когда был издан Указ, а потому в указ не попали.) Этот Указ был опубликован не сразу. Александр II после написания не передал его в Сенат, а вручил генералу Рылееву, в квартире которого он довольно долгое время жил с Екатериной Михайловной, и приказал хранить его до того времени, когда понадобится его опубликование.