Став подполковником, Кононов получил в подчинение 5-й (600-тый) Донской кавалерийский полк в составе дивизии генерал-майора Гельмута фон Паннвица {{ На казачьем посту. — 15 декабря 1943. — №16, — С. 3-4. }} . Это воинское формирование принимало участие в боевых операциях в районе Бобруйска, Могилёва, Смоленска, Невеля, Полоцка, а также на Балканах, в том числе против 12, 18, 27, 28-й партизанских бригад И. Б. Тито.

В 1943 году приказом немецкого командования Кононову было присвоено очередное воинское звание – полковник. Он был награжден девятью орденами, в том числе Железным крестом 1-го и 2-го классов, Рыцарским нашейным хорватским крестом, всеми пятью существовавшими «восточными» медалями – золотой, серебряными и бронзовыми {{ Там же. — 15 ноября 1944. — № 38, — С. 11.}} .

Казачьи дивизионы формировались в составе немецких охранных дивизий, действовавших на южном участке Восточного фронта, а также при штабах немецких танковых соединений. Их назначением стала борьба с партизанами, охрана стратегически важных объектов и разведывательная служба. Летом 1942 года были образованы казачьи кавалерийские полки «Платов» и «Юнгшульц», носивший имя своего командира. Казачья часть была сформирована в составе итальянской кавалерийской группы «Савойя».

Форма одежды казачьих частей, входивших в состав Вермахта, изначально представляли собой разнородное сочетание предметов германского и советского обмундирования с элементами обмундирования традиционого казачьего: папахами, шапками-кубанками, фуражками с цветным околышем, башлыками, черкесками, бурками и брюками с лампасами. На флагах и штандартах таких частей изображалась традиционная казачья символика – подкова, шашка, скрещенная с нагайкой, шапка-кубанка {{ Дробязко С.И. Вторая мировая война 1939-1945. Восточные легионы и казачьи части Вермахта. – М.: АСТ, 1999. – С. 22.}} .

18 июня 1942 немецким командованием был издан приказ об организации центра формирования добровольческих казачьих частей в Славуте. Во всех лагерях военнопленных начали отбирать казаков и направлять их в единый лагерь. За десять дней с момента подписания приказа удалось отобрать и сконцентрировать до шести тысяч человек. Было решено формировать части по войсковому принципу, а именно: Донские, Кубанские, Терские и сводные, куда входили казаки небольших областей и представленные в сборочном лагере в небольшом количестве.

Организация полков натолкнулась на серьёзное затруднение, связанное с недостатком старшего и даже среднего командного состава. В связи с этим германское военное командование, нарушая принцип фюрера – не допускать российских эмигрантов на оккупированные территории СССР, начало привлекать белых офицеров в казачьи войска Вермахта. Из наличного состава казаков в первую очередь начали формировать 1-й Атаманский полк и Особую казачью полусотню. На подбор казаков в нее было обращено особое внимание. В полусотню отбирались казаки, которые в годы Гражданской войны в России служили в отрядах генералов А. Г. Шкуро, С. Л. Маркова и других белых военачальников. В Особую полусотню брали также репрессированные советской властью и имевших по приговорам не менее 10 лет (очевидно организаторы корпуса располагали такими кадрами). Особенность формирования полусотни объяснялась тем, что эта боевая единица была предназначена для выполнения особо важных заданий. К концу июля 1942 года было закончено формирование 2-го Лейб-казачьего, 3-го Донского, 4-го и 5-го Кубанских, 6-го и 7-го сводно-казачьих полков. 6 августа сформированные казачьи части были переведены из лагеря в специально предназначенные для них казармы в Шепетовке, где был образован Штаб формирования казачьих войск {{ На казачьем посту. — 25 апреля 1943. — № 1, — С. 5.}} . Начиная от системы чинопроизводства и заканчивая распорядком дня, всё было введено по образцу дореволюционных казачьих полков.

Первоначально, создаваемые части использовались исключительно как вспомогательные войска по охране лагерей военнопленных. По мере того, как ширилось формирование, отдельные полки в полном составе стали отправляться на фронт, на охрану военных объектов и железных дорог, на борьбу с партизанами {{ ГАРФ. — Ф. 5796, Оп. 1, Д. 9, Л. 66. }} .

Штаб формирования казачьих войск уделял внимание не только количеству, но и качеству формирований. В сентябре 1942 было открыто Юнкерское училище, где готовились офицерские кадры, организована «Подофицерская школа» для подготовки младшего командного состава – урядников и вахмистров; открыто офицерское собрание, где ежедневно собирались штабные и строевые офицеры {{ На казачьем посту. — 25 апреля 1943. — № 1, — С. 6.}} .

Для того, чтобы дать нужную идеологическую установку казакам, был создан Культурно-просветительский взвод. Являясь центром такой деятельности, взвод организовал сеть офицеров во всех полках, на которых легла задача служить проводником в стихийную казачью массу идей и директив, исходящих из центра – Культурно-просветительского взвода. Взвод был разделён на отделы. Редакционный отдел издавал газету «Казачий клич», казачий офицерский бюллетень, «Духовный листок», военную сводку, казачью газету для немецкого персонала и практические руководства для изучения немецкого языка. Существовал также Отдел Активной Пропаганды для местного населения и военнослужащих РККА {{ Там же. — 15 августа 1944. — №32, — С. 11-12.}} .

В казачьих полках и сотнях, сформированных осенью-зимой 1942 года на Дону, Кубани и Тереке, офицеры, по возможности, носили форму казачьих частей Русской Императорской Армии, включая цветные фуражки с кокардой, шинельные петлицы и старые русские погоны {{ Дробязко С.И. Вторая мировая война 1939-1945. Восточные легионы и казачьи части Вермахта… — С. 22.}} .

Приращение казачьих воинских единиц, действовавших в союзе с Вермахтом, шло и другим путями. После взятия немцами Новочеркасска 25 июля 1942 года к представителям германского командования явилась группа донских офицеров, уцелевших после большевистского расказачивания. Участники делегации изъявили готовность помогать немцам в их борьбе против Сталина. По инициативе германского командования в Новочеркасске был создан Штаб Войска Донского {{ На казачьем посту. — 1 сентября 1943. — №9, — С. 12.}} .

В целом жизнь казачьих областей, занятых немцами, лёгкой не была. Так, в Информации III Отдела РОВС о ситуации в Таганроге на первую половину марта 1943 сообщается, что положение населения очень тяжёлое, перечисляется скудный рацион питания, установленный германским командованием, говорится о том, что «…товаров нет никаких, цены очень высокие,… медикаментов нет». Однако вместе с тем сообщалось: «К антикоммунистическим армиям население относится доброжелательно» {{ ГАРФ. — Ф. 5761, Оп. 1, Д. 9, Л. 107.}} .

По сообщению того же источника, городское управление и полиция обслуживаются бывшими офицерами Русской Императорской и Добровольческой армий. «Партийцы удержались только на заводах в качестве специалистов, но их постепенно увольняют и заменяют теми, кто подвергся репрессиям со стороны большевиков» {{ Там же.}} .

В декабре 1942 года при Восточном министерстве было создано Казачье управление, которое возглавил немецкий чиновник Н. А. Гимпель. Новая организация поставила перед собой несколько комплексных задач. Прежде всего – освобождать казаков из лагерей военнопленных и исключать их из положения «остарбайтеров». Установить материальное обеспечение казаков и их семей, находящихся в Германии и зависимых от нее странах, оказывать казакам юридическую помощь. Координировать движение беженцев с казачьих территорий, которые вновь попадали под контроль Красной Армии, организовывать приемные беженские пункты, обеспечивать беженцев жильем и питанием. Применительно к проблеме эмигрантов, планировалось помогать беженцам в поисках родственников, нашедших приют в странах Западной Европы в 1920-е годы. Наконец, новое ведомство брало на себя задачу подготовить организацию временного казачьего правительства за границей и издавать журнал «Казачьи ведомости» тиражом 10 000 экземпляров {{ Дробязко С.И. Казачья эмиграция во второй мировой войне // Материалы по истории Русского Освободительного Движения… — Вып. 4. – С. 65-66. }} .