Войска Варшавского военного округа, где он служил, не подлежали отправке на Дальний Восток. Они оставались заслоном на русской границе с Германией и Австро-Венгрией. Несмотря на болезнь (порванные связки на ноге в результате несчастного случая), Деникин сразу же подал рапорт о командировании его в действующую армию.

На японскую войну Деникин попал в чине капитана. На фронте боевая деятельность быстро выдвинула его в ряды выдающихся офицеров Генерального штаба.

Попав сначала на должность начальника штаба одной из бригад Заамурского округа пограничной стражи, Деникин затем стал начальником штаба Забайкальской казачьей дивизии под командованием генерала Ренненкампфа и закончил войну в конном отряде генерала Мищенко - начальником штаба Урало-Забайкальской дивизии.

По своей природе он не слишком любил штабную работу. Его всегда тянуло на более активную роль командира боевого участка на фронте. Эту роль он несколько раз отлично совмещал с должностью начальника штаба.

В историю русско-японской войны вошли названия нескольких сопок, где особенно ярко проявился русский героизм. «Деникинская сопка», близ позиций Цинхеченского сражения, названа в честь схватки, в которой Антон Иванович штыками отбил наступление неприятеля.

Например, в ноябре 1904 года во время Цинхеченского боя генерал Ренненкампф, по просьбе Деникина, послал его в авангард заменить командира одного из казачьих полков. Деникин блестяще выполнил свою миссию и штыками отбил японские атаки.

За отличие в боях Деникина быстро произвели в подполковники, затем в полковники. В те времена производство в полковники на тринадцатом году службы свидетельствовало об успешной карьере.

Сочетание боевых качеств Мищенко и Деникина принесло известность отряду. В мае 1905 года, совершив конный набег в тыл противника, отряд истребил японские склады и транспорты, испортил подвозной путь и телеграфное сообщение, захватил пленных. Но главное следствие этого рейда - моральный подъем в армии, не слишком избалованной успехами.

Деникин уважал и ценил генерала Мищенко. О совместной работе с ним Деникин запомнил, между прочим, следующее:

«Когда бой становился жарким, генерал Мищенко со своим штабом неизменно шел впереди с солдатами в стрелковой цепи. «Я своих казаков знаю, - говаривал он, - им, знаете ли, легче, когда они видят, что и начальству плохо приходится».

Еще до японской войны недовольство правительством в левых кругах интеллигенции проявлялось в различных выступлениях и даже в политических убийствах. (Были убиты министр народного просвещения Боголепов и министр внутренних дел Сипягин). Но военные просчеты дали повод открыто пойти на разрыв с непопулярным правительством.

Каждая новая неудача на фронте увеличивала раздражение и критику, которые затем перешли в беспорядки. Начались террористические акты, аграрные волнения, крестьяне сводили счеты с помещиками, жгли и громили их усадьбы. В Петербурге и других городах образовались Советы рабочих депутатов - предвестники Советов 1917 года. И впервые там промелькнула беспокойная фигура Льва Троцкого. Волна забастовок прокатилась по России. В октябре 1905 года всеобщая политическая забастовка, включая железные дороги, парализовала на время жизнь страны. Прошли военные бунты, вспыхнуло вооруженное восстание в Москве. Хаос анархии охватил всю страну.

Начиналась первая русская революция - прелюдия к тому, что произошло в 1917 году.

В создавшихся условиях правительство не могло продолжать войну. В сентябре 1905 года был заключен Портсмутский мир.

С дальневосточной окраины по Сибирскому пути внутрь России двинулась волна демобилизованных солдат. В эту волну попал и Деникин.

В то время как действующая армия каким-то чудом сохранила свою дисциплину, солдаты запаса быстро разлагались под влиянием антиправительственной пропаганды. Они буйствовали, бесчинствовали по всему армейскому тылу. Не считаясь ни с чем, требовали немедленного возвращения домой. Военное начальство растерялось. Не организовав ни продовольственных пунктов вдоль Сибирского пути, ни охрану этой бесконечно длинной дороги, командование приказало выдавать в Харбине кормовые деньги запасным сразу на все путешествие. Затем их отпускали одних без вооруженной охраны поездов. Результат легко можно было предвидеть: деньги пропивались тут же, а потом голодные толпы солдат громили и грабили все, что попадало под руку. А вдоль магистрали тем временем как грибы после дождя выросли вдруг различные «республики»: Иркутская, Красноярская, Читинская и т. д. В отличие от петербургского Совета рабочих депутатов советы этих «республик» включали также группы солдатских депутатов.

Впервые пришлось Деникину близко наблюдать «выплеснутое из берегов солдатское море».

Самое бурное время первой революции провел он на Сибирской магистрали. Из-за забастовок газет на пути не было, достоверных сведений о том, что происходило в России, тоже не поступало.

А запасные продолжали бушевать, безобразничать и захватывать силой паровозы и поезда, чтобы вне очереди пробираться в европейскую Россию. Поезд, в котором ехал Деникин, набитый солдатами, офицерами и железнодорожниками, пытался идти легально, то есть по какому-то расписанию и соблюдая очередь. Но ничего из этого не получалось, Делали они не больше 150 километров в сутки, а иногда, проснувшись, видели, что их поезд стоит на том же полустанке, так как ночью запасные проезжавшего эшелона отцепили и захватили их паровоз.

Наконец потеряв терпение, Деникин и еще три полковника образовали небольшую вооруженную часть из офицеров и солдат. Комендантом поезда объявили старшего из четырех полковников, отобрали паровоз у одного из бунтующих эшелонов, назначили караул и с вооруженной охраной двинулись в путь полным ходом. Сзади за ними гнались эшелоны взбунтовавшихся солдат, впереди их ждали другие, чтобы преградить дорогу, в любую минуту грозила кровавая расправа. Но при виде организованной вооруженной команды напасть никто не решался. Ехали они большей частью без путевок, передавая иногда с дороги распоряжение по телефону начальникам попутных станций, «чтоб путь был свободен».

Как ни странно, это фантастическое путешествие закончилось благополучно. Деникин этот эпизод хорошо запомнил. Он понял, что при безвластии и государственной разрухе даже маленький кулак - сила, с которой считаются.

До Петербурга добрался он в начале января 1906 года, проведя недели две в Харбине и свыше тридцати суток в дороге.

Правительство, вынужденное под давлением событий идти на уступки, формально признало конец неограниченной монархии. Манифестом 17 октября 1905 года оно обещало даровать населению конституцию, свободу слова, совести, собраний, союзов, неприкосновенность личности. Более правая часть оппозиции, умеренные либералы из имущих классов, уже достаточно напуганные общественными эксцессами, перешли тогда на сторону правительства.

Еще в августе 1905 года был издан манифест об учреждении Государственной думы. Но этот манифест никого не удовлетворил, ибо Дума трактовалась в нем как учреждение «совещательного» характера при самодержавной власти. Манифест же 17 октября объявлял незыблемое правило: никакой закон не может войти в силу без одобрения Государственной думы. Он тоже обещал, что народным избранникам будет дана возможность участвовать в контроле над законностью действий властей.

Новый русский парламент должен был состоять из двух палат: Государственной думы и Государственного совета.

Избирательное право в Думу давало преимущества цензовому элементу и имущим классам. Но даже в этом урезанном виде сам факт привлечения народных представителей к участию в государственном управлении был чрезвычайно важным шагом вперед.

Государственный совет, существовавший уже со времен императора Александра I (с 1801 года), был преобразован в «верхнюю палату» с половиной своих членов по выборам, а с другой половиной - по высочайшему назначению.

Законы, принятые Думой, должны были быть одобрены Государственным советом и лишь, затем утверждались государем.