Глава 3. Радикальная неопределенность повсюду

Время и случай случаются со всеми.

Екклесиаст 9:11

Прогнозирование - дело непростое. Но, как мы видели, физики и инженеры НАСА смогли с поразительной точностью предсказать положение MESSENGER. НАСА имело дело с проблемой, которая была полностью определена, всесторонне понята и стационарна. И эта система была неизменна в результате взаимодействия с ней человека. На ее поведение не влияло ни то, что люди понимали о ней, ни то, что люди делали. Если бы экономические проблемы были похожи на те, с которыми сталкивается НАСА, экономисты могли бы обладать такой же способностью к прогнозированию, как и НАСА.

Но экономические отношения меняются со временем - свойство нестационарности. И движения в экономике отражают наши ожидания. Социолог Роберт К. Мертон определил рефлексивность как отличительное свойство социальных систем - сама система находится под влиянием наших представлений о ней. Идея рефлексивности была разработана эмигрировавшим из Австрии философом Карлом Поппером и стала центральной в мышлении ученика Поппера, весьма успешного управляющего хедж-фондом Джорджа Сороса. И она станет частью подхода к макроэкономике чикагского экономиста Роберта Лукаса и его последователей, который мы описываем в Главе 19, хотя их взгляды на проблему и ее решение были очень разными.

Рефлексивность подрывает стационарность. В этом заключалась суть "закона Гудхарта": любая деловая или государственная политика, предполагающая стационарность социальных и экономических отношений, скорее всего, потерпит неудачу, поскольку ее реализация изменит поведение тех, на кого она повлияет, и, следовательно, разрушит эту стационарность. В одной из ранних иллюстраций рефлексивности Иона пророчествовал о разрушении Ниневии, получив внутреннюю информацию о планах Бога наказать город (его путешествие в Ниневию было прервано странной встречей с китом). Но после его прибытия жители города покаялись, услышав его предупреждение, и город был спасен. Этот результат "крайне возмутил Иону, и он весьма разгневался", чувствуя (в отличие от многих современных синоптиков) уныние от публичного опровержения своего предсказания. Но Бог убедил Иону, что счастливый исход был важнее, чем провал его прогноза.

Царь Ниневии облачился в саклю и сел в пепел; титаны Уолл-стрит не имели подобной возможности или склонности. Крах Lehman Brothers 15 сентября 2008 года не мог быть широко предсказан, потому что если бы он был предсказан, он бы не произошел в этот день. Либо банк рухнул бы раньше, либо регулирующие органы или сам Lehman предприняли бы шаги, чтобы избежать или хотя бы минимизировать это событие. А поскольку убеждения влияют на поведение, экономическая система постоянно меняется.

Сфера применения вероятностных рассуждений

Оксфордский словарь определяет неопределенность как "состояние неопределенности", а значение термина "неопределенный" как "не позволяющий положиться, неизвестный или определенный". Такая неопределенность является результатом нашего неполного знания о состоянии мира - прошлого, настоящего или будущего. Или нашего неполного знания о связи между действиями и результатами. Мы говорим о неопределенности только тогда, когда неполное знание приводит к состоянию сомнения - мы слишком хорошо знакомы (на ум приходят некоторые политики) с людьми, которые невежественны, но не сомневаются, и поэтому не испытывают неопределенности.

Человек может не знать, какой город является столицей Пенсильвании, или ошибочно полагать, что это Филадельфия, но если он не собирается встретиться с губернатором, это, вероятно, не имеет большого значения. Иногда, как в этом случае, мы можем разрешить неопределенность, обратившись к справочнику или Интернету, или обратившись к тому, кто знает. Эти разрешимые неопределенности представляют собой один полюс неопределенности, на котором мы можем устранить наши сомнения путем дальнейшего расследования. Другие разрешимые неопределенности являются продуктом стационарных распределений вероятности - подбрасывание честной монеты или броуновское движение (случайное движение мелких частиц в жидкости или газе). Все, что можно знать об этих неопределенностях, известно и определено количественно. Вероятностные рассуждения были разработаны для азартных игр, основанных на случайности - карточные игры, рулетка, лотереи. Но эти проблемы являются искусственными. Правила игры, состав колоды карт, полностью определены, а то, что остается неизвестным - куда вращение колеса приведет шарик, будет ли следующая карта тузом - не может быть известно.

Или именно так и задумано. В мире случайностей стратегии, которые пытаются дать одному игроку преимущество за счет приобретения более глубоких знаний, считаются "жульничеством" и в случае обнаружения влекут за собой общественное порицание и исключение из игрового зала. В 2004 году группа людей выиграла более 1 миллиона фунтов стерлингов в казино "Ритц" в Лондоне, используя лазерное измерительное оборудование для расчета траектории движения шара - ставки можно было делать до тех пор, пока шар не завершит свой третий спин. Они были арестованы, и только после девятимесячного расследования полиция пришла к выводу, что никакого правонарушения совершено не было: раздел 17 Закона об азартных играх 1845 года запрещает "незаконные устройства", но подозреваемые не вмешивались в исход игры. Они, однако, препятствовали достижению "равного игрового поля", на котором объективное распределение частот было известно и было одинаковым для всех игроков.

Многие игроки считают, что у них есть система. Игроков Ритца отличало то, что они действительно так считали. Как и Эдвард Торп, профессор математики из Массачусетского технологического института, который в 1960-х годах с помощью статистического анализа разработал выигрышную стратегию игры в блэкджек. Занесенный операторами в черный список, он носил накладные бороды и другие маскировочные костюмы, чтобы получить доступ в казино Лас-Вегаса. В конце концов, он нашел более легкое и прибыльное применение своим навыкам на Уолл-стрит. Регуляторы рынков ценных бумаг ограничивают деятельность трейдеров, обладающих превосходной информацией, по внешне отличным, но по сути схожим причинам.

Неизвестные неизвестные

На противоположном полюсе неопределенности от истинной случайности находятся действительно неизвестные неизвестные. Метафора Талеба "черный лебедь" описывает неизвестные неизвестные в бизнесе и финансах, которые не менее важны, чем в авиации. Происхождение метафоры заключается в том, что европейцы считали всех лебедей белыми - как и все европейские лебеди, - пока колонисты Австралии не увидели черных лебедей. Столетие назад телефон, который помещался бы в карман, фотографировал, вычислял квадратный корень из числа, осуществлял навигацию в неизвестном направлении и на котором можно было бы читать любой из миллиона романов, не был невероятным; он просто не входил в рамки воображения или возможностей. До изобретения колеса (шумерами, древними иракцами, около 3500 до н.э. ) никто не мог говорить о вероятности изобретения колеса, а после этого не было никакой неопределенности для обсуждения; неизвестное неизвестное стало известным известным. Определить вероятность изобретения колеса - значит изобрести колесо. Спрашивать до или после события: "Какова была вероятность такого события?" - это невразумительный вопрос.

Настоящие "черные лебеди" - это состояния мира, к которым мы не можем приложить вероятности, потому что не можем представить себе эти состояния. Динозавры стали жертвой неизвестного неизвестного - даже умирая, они не знали, что с ними произошло. Вымирание человечества, скорее всего, произойдет другим путем. Мартин Рис, ученый из Кембриджа и Королевский астроном, основал Центр по изучению экзистенциального риска, чтобы выявить такие потенциальные угрозы и предложить меры по их смягчению. Он предупреждает о возможности стремительного изменения климата, пандемий, искусственного интеллекта и роботов, вышедших из-под контроля. Эти угрозы мы, по крайней мере, можем воспринимать. Но наблюдение за черным лебедем не было маловероятным событием; это было невообразимое событие, учитывая знания европейцев о лебедях. Когда колонисты-каторжники высаживались на борт Первого флота, никто не мог предложить или принять пари типа "Спорим на тысячу к одному, что все лебеди в Австралии белые". Природные явления с большей вероятностью, чем социальные, являются результатом стационарных процессов - структура физического мира меняется меньше, чем глобальный бизнес, финансы и политика. Но последствия пандемии определяются состоянием медицинских знаний в той же или большей степени, что и возбудители болезней. Черная смерть не повторится - чума легко излечивается антибиотиками (хотя эффективность антибиотиков находится под угрозой) - и значительная вспышка холеры в развитой стране крайне маловероятна. Но мы должны ожидать, что нас поразит эпидемия инфекционного заболевания, вызванного вирусом, которого еще не существует. Описывать катастрофические пандемии, или экологические катастрофы, или ядерное уничтожение, или наше подчинение роботам в терминах вероятности - значит вводить в заблуждение себя и других. Мы можем говорить только в терминах истории. И когда наступит конец света, он, скорее всего, будет результатом не какого-то события "длинного хвоста", возникающего в результате маловероятного исхода из известного распределения частот, и даже не одной из случайностей, гипотезируемых Мартином Рисом и его коллегами, а результатом какой-то случайности, которую мы даже не можем себе представить.