Присутствовали члены царской семьи: император Александр III с императрицей Марией Федоровной, наследник цесаревич Николай Александрович, великий князь Георгий Александрович, великая княгиня Ксения Александровна. С датской стороны: король Дании Кристиан IX, король Греции Георг V, он же датский принц Вильгельм, и королева эллинов Ольга Константиновна и их дети.

Храм был построен в центре города, недалеко от королевского дворца Амалиенборг. На его строительство, начатое в 1881 году, русским правительством было ассигновано 300 тысяч рублей. 70 тысяч рублей было передано из личной казны императорской семьи. Автором проекта был архитектор Д. И. Гримм.

Здание церкви было возведено из красного кирпича с украшениями из белого камня-песчаника с гранитной облицовкой нижнего этажа. Лестница, ведущая на второй этаж, была выполнена из белого гранита в старорусском стиле.

Декоративная часть церкви, в первую очередь ее стены, была оформлена художником Фишером в византийском стиле. Резной иконостас из темного американского ореха работы Шредера.

Иконы и картины в залах церкви кисти известных русских живописцев: Ф. А. Бронникова, А. П. Боголюбова, И. Н. Крамского. Особенно поражали впечатление: картина «Христос усмиряет бурю» Бронникова, «Шествие Христа по волнам» Боголюбова, картины, посвященные житию Александра Невского, кисти Крамского. На одной — Александр Невский со своим войском во время молитвы в Софийском соборе в Новгороде перед битвой на Неве, на второй — сцена завершения Александром Невским своей мирской жизни при снятии им схимы в Федоровском монастыре маленького города Волжска.

С потолка главного зала церкви свисала массивная бронзовая люстра — подарок императора Александра III. Пол в главном церковном зале был выполнен из мозаичного мрамора.

С наружной стороны церковного здания в верхней его части — образ Святого Благоверного князя Александра Невского, выполненный на пластине из лавы Бронниковым.

Брак между датской принцессой Дагмар и великим князем Александром Александровичем дал новый толчок развитию датского предпринимательства в России. 11 апреля 1865 года в Париже русский император Александр II и датский король Кристиан IX заключили так называемую Телеграфную конвенцию. В 1866 году, когда был проложен кабель через Атлантику, Российское телеграфное ведомство построило наземную линию телеграфной связи между европейской частью России и городом Сретенском к востоку от Байкала. Эта линия стала отправной точкой в планах создания транссибирской линии связи между Европой и Восточной Азией. В начале мая 1869 года российский Совет министров принял решение о завершении строительства телеграфной линии через территорию Сибири и продолжении ее до Японии и Китая через Владивосток путем прокладки подводных кабелей.

В апреле 1868 года российское правительство в соответствии с положениями датско-российской конвенции о телеграфных сообщениях от 1865 года предоставило статскому советнику К. Ф. Титгену, президенту Датско-норвежско-английской телеграфной компании и директору Частного банка (Prevatbanken) в Копенгагене, и негоцианту Г. Г. Эриксену, члену правления компании, концессию на устройство и эксплуатацию подводной телеграфной линии, соединяющей телеграф России и Дании. Телеграфное сообщение осуществлялось при помощи подводного кабеля, который был проложен из Дании в Латвию к Либаве (Лиепая), откуда далее к Санкт-Петербургу и другим городам России. 5 июня 1869 года состоялось открытие первой линии прямой телеграфной связи между Данией и Россией.

14 июля 1869 года датский король Кристиан IX по просьбе Титгена направил цесаревне Марии Федоровне письмо, в котором просил ее поддержать просьбу председателя Большого Северного телеграфного общества, статского советника К. Ф. Титгена на продолжение переговоров с Российским телеграфным ведомством о дальнейшем сотрудничестве. 25 сентября цесаревна Мария Федоровна получила от своего отца новое послание, в котором тот сообщал, что из Копенгагена в Санкт-Петербург по просьбе председателя Российско-датского телеграфного общества статского советника Титгена направлен камергер Сик, чтобы от его имени провести переговоры с директором Российского телеграфного ведомства: «Я направляю тебе письмо Титгена, который является очень способным и уважаемым человеком, чтобы ты могла сообщить содержание письма Саше и попросить его о помощи в продвижении дела ввиду того, что, как явствует из письма, дело внезапно приостановилось. Тем самым ты выскажешь дружественное расположение моему старому, но немного смешному Сигу. Меня это очень порадует, так как он является в высшей степени способным и преданным человеком».

13 октября Совет министров России принял окончательное решение в пользу компании Титгена. По мнению последнего, решающую роль в этом сыграла Мария Федоровна; по его словам: «Великая княгиня Дагмар также проявила интерес к данному делу, и я убежден, что честью передачи концессии датчанам мы обязаны именно ей».

Акт о передаче концессии в пользу датской стороны был подписан Александром II 23 октября. В течение последующих двух лет (1870–1871) Большое Северное телеграфное общество (БСТО) проложило подводные кабели между Владивостоком, Нагасаки, Шанхаем и Гонконгом, а 1 января 1872 года было произведено подсоединение обеих систем и официально открыто сообщение между Европой и Восточной Азией через Сибирь.

Находясь в России, Мария Федоровна постоянно оказывала помощь различного рода датским фирмам, торговцам, коммерсантам, инженерам и агрономам, о чем свидетельствуют разного рода документы российских и датских архивов.

Среди них докладная записка С. Ю. Витте за 1899 год о ходатайстве датского подданного Нильса Петера Бернгольдта об учреждении пароходного общества в России, письмо руководителя одной из датских фирм Петера Берга с просьбой о финансовой поддержке, меморандум о проекте создания Торговой компании из представителей Англии, России и Дании от 15 февраля 1915 года и многие другие.

Некоторые упрекали Марию Федоровну в излишнем внимании к датским делам. Так, государственный секретарь А. А. Половцов, ссылаясь на мнение князя А. К. Имеретинского, члена Государственного совета, писал, что тот в разговоре с ним высказал весьма справедливое мнение, что мы до сих пор работали для Дании, а «естественным последствием этакой работы было охлаждение в отношении Германии и шаткое, неясное в могущих ежедневно наступить последствиях сближение с буйной, переменчивой, демагогической Францией».

Граф Лансдорф в своих воспоминаниях писал: «Я думаю о пожалованном ей (Марии Федоровне. — Ю. К.) Бисмарком эпитете „датской патриотки“, но надо признать, что это в данном случае затрагивало и русские интересы; большая Скандинавия, господствующая над Зундскими проливами, и союзница Германии, конечно, неудобна для нас».

Как известно, в 90-х годах XIX столетия Россия изменила свою внешнеполитическую ориентацию. В 1891 году был заключен союз с Францией. Не последним в этом вопросе было влияние Марии Федоровны, с юношеских лет настроенной антигермански. Потеря в 1864 году Шлезвига расценивалась в Дании как национальное поражение и не могла не оставить следа в душе молодой датской принцессы. В ноябре 1864 года она писала своему жениху, великому князю Николаю Александровичу в Италию: «Я очень рада, что ты покинул Германию, жители которой, как ты хорошо знаешь, мне так не симпатичны. Это варвары, которые с помощью грубой силы заставили нас отказаться от половины территории нашей страны — все это ужасно!»

В российских архивах сохранилось письмо семнадцатилетней Дагмар, направленное ею своему будущему свекру — русскому царю Александру II накануне Венского конгресса, который должен был подвести итоги датско-германской войны 1864 года. В письме, в частности, говорилось: «Простите, что я обращаюсь к Вам с просьбой. Но я вынуждена написать, потому что мой бедный Папа́, моя страна и мой народ склонились под несправедливым гнетом. Как дочь своего отца я обращаюсь к Вам с просьбой употребить Вашу власть, чтобы смягчить те ужасные условия, которые заставили Папа́ принять жестокие германцы. Я обращаюсь к Вам без ведома Папа́, что свидетельствует о моем глубоком доверии к Вам. Я прошу Вас о помощи и защите, если это возможно, от наших ужасных врагов…»