Скудные средства экспедиции истощились на покупку припасов - главным образом оружия и охотничьих принадлежностей; так что, выступая в феврале из Пекина, путешественники имели всего 460 рублей да рублей на 300 мелочных товаров.

Отряд состоял из четырех человек: Пржевальского, Пыльцова и двух казаков, которых, впрочем, пришлось заменить новыми. Это обстоятельство задержало на некоторое время путешественников, и, чтобы не терять даром времени, Пржевальский решил совершить небольшую экспедицию к северу от Пекина, к озеру Далайнор в юго-восточной Монголии. "Небольшую", впрочем, только относительно: в течение двух месяцев была пройдена тысяча верст, вся эта местность снята на карту, определены широты городов Калгана, Долонноpa и озера Далайнор, промерены высоты пройденного пути, собраны значительные зоологические коллекции.

"Местности, мною пройденные, представляют большей частью песчаную и солонцеватую степь. Климат самый подлый, какой только можно вообразить. За всю весну не было ни одного тихого дня и часто поднимались бури, которые вздымали целые тучи песку и мелкой соли, так что атмосфера принимала желтовато-серый цвет и в полдень было не светлее чем в сумерки. В то же время крупный песок до того сильно бил, что даже верблюды, привычные ко всем трудностям пустыни, иногда поворачивались спинами к вихрю, пока пронесется его порыв". От сильного ветра голова болела, как от угара.

Давали себя знать и морозы. Руки коченели при сдирании шкурок со зверей и птиц; приходилось спать под открытым небом, а в степи не было ни кустика; топили аргалом (сухой помет).

Страдали также от недостатка воды. В тамошних озерах вода соленая и мутная. "Если хотите приготовить у себя такую бурду, возьмите стакан чистой воды, положите туда чайную ложку грязи, щепотку соли, извести для цвета и гусиного помета для запаха - и вы как раз получите ту прелестную жидкость, которая наполняет здешние озера" и на которой нашим путешественникам приходилось варить кирпичный чай - их обычный напиток.

Туземное население, подозревая в них шпионов, относилось к путешественникам очень враждебно, не пускало ночевать, не продавало съестных припасов, так что приходилось кормиться охотой; однажды вздумали травить их собакой, но Пржевальский, застрелив ее из револьвера, посулил вторую пулю хозяину, и тот немедленно угомонился.

"Только такие меры и надежда на счастье, наконец, уверенность в том, что смелостью можно творить чудеса - вот те данные, на которых мы основывали свою решимость пуститься вперед очертя голову, без рассуждений о том, что будет или что может быть".

Вернувшись из экспедиции, путешественники отдохнули несколько дней в городе Калгане и, по прибытии двух новых казаков, тронулись в путь, на запад.

Отсутствие проводников было главной помехой; приходилось идти по расспросам, а местные жители нередко обманывали путешественников ложными показаниями, заставляя их блуждать без толку.

"В таких случаях вздували нагайкой виновного, если удавалось его отыскать, но в большинстве случаев их скрывали".

Двигались не спеша, делая 20-30 верст в сутки и останавливаясь по нескольку дней в местностях, обещавших успешную работу и богатый сбор ботанический и зоологический. Такими местностями были горные хребты: Сума-Ходи, Иньшань, впервые исследованные Пржевальским; большая же часть пути пролегала по пустыне - южной окраине Гоби, еще не пройденной ни одним европейцем, где путешественникам приходилось страдать от любой жары. Под вечер останавливались у колодца, разбивали палатку, зажигали костер из аргала, варили чай, укладывали растения, делали чучела, затем обедали. Обычное меню путешественников в этой и последующих экспедициях составляли: кирпичный чай, баранина, дичь и "дзамба", нечто вроде крупы, о которой Пржевальский писал: "...питаемся кроме мяса дзамбой, крупной, как ячменная крупа. Право, свиней у нас лучшей посыпкой кормят. После еды, через час, дзамба разбухает в желудке, и, зная это, мы едим подобную прелесть не чересчур".

"Сервировка у нас самая простая, вполне гармонирующая с прочей обстановкой: крышка с котла, где варится суп, служит блюдом, деревянные чашки, из которых пьем чай, - тарелками, а собственные пальцы заменяют вилки; скатертей и салфеток вовсе не полагается. Обед оканчивается очень скоро: после него мы снова пьем чай, затем идем на экскурсию или на охоту, а наши казаки и монгол-проводник поочередно пасут верблюдов".

"Наступает вечер; потухший огонь снова разводится, на нем варится каша и чай. Лошади и верблюды пригоняются к палатке, первые привязываются, а последние, сверх того, укладываются возле наших вещей или неподалеку в стороне. Ночь спускается на землю, дневной жар спал и заменился вечернею прохладой. Отрадно вдыхаешь в себя освеженный воздух и, утомленный трудами дня, засыпаешь спокойным, богатырским сном".

Исследовав хребет Иньшань, показав, что он обрывается в долине реки Хуанхэ и тем опровергнув гипотезу Гумбольдта о связи этого хребта с Тянь-Шанем, Пржевальский достиг города Бауту и, переправившись через Желтую реку, проследил ее течение на протяжении 430 верст среди безотрадных песков Ордоса. Показав, что Желтая река в этой местности не разветвляется (как думали раньше по китайским источникам), и нанеся на карту ее течение, он снова перебрался через нее и вступил в Али-Шаны. Это голая, бесплодная и безводная пустыня, где среди зыбучих песков, "всегда готовых задушить путника своим палящим жаром или засыпать песчаным ураганом", не может существовать почти никакая живая тварь: несколько растений, приспособившихся к знойному климату, две-три птицы, песчанка- маленький зверек из грызунов, буравящий почву своими норами и ходами, так что местами невозможно ездить верхом - вот все ее население. Двенадцать дней тащились по этой пустыне и прибыли, наконец, в город Дынь-Юань-Ин, где были очень любезно приняты местным князем и его сыновьями. Тут Пржевальский с большим барышом распродал товары, взятые из Пекина.

Проведя две недели в Алишанских горах, давших зоологический материал, экспедиция должна была повернуть назад. Средства истощились до такой степени, что пришлось продать часть оружия, чтобы как-нибудь извернуться. Продолжать путешествие было не с чем. "С тяжелой грустью, понятной лишь для человека, достигшего порога своих стремлений и не имеющего возможности переступить через него - я должен был покориться необходимости и повернул обратно".