Воинские потехи занимали Петра до 24-го года его жизни среди частых попоек с компанией и поездок в Александровскую слободу, в Переяславль и Архангельск. С летами игра незаметно теряла характер детской забавы и становилась серьезным делом: это потому, что и в детстве она была очень похожа на серьезное дело, о котором думали старшие современники Петра. Вместе с царем росло и все незрелое, что его окружало, и пушки, и люди. Толпы потешных превращались в настоящие регулярные полки с иностранными офицерами; из игрушечных пушек и пушкарей вышли настоящая артиллерия и заправские артиллеристы. Напрасно Гордон, сведущий руководитель потешных походов, в своем дневнике называет их военным балетом: в этих походах, как и во флотилии на Переяславском озере, видимо бесцельной и смешной, вырабатывались кадры формировавшейся армии и будущего флота. Потехи имели немаловажное учебное значение. Трехнедельные маневры под Кожуховом, на берегу реки Москвы, в 1694 г., в которые, по свидетельству участника князя Куракина, едва ли, впрочем, непреувеличенному, введено было до 30 тысяч человек, велись по плану, серьезно разработанному при содействии того же Гордона, и о них составлена была целая книга с чертежами станов, обозов и боев. Князь Куракин говорит об этих экзерцициях, что они весьма содействовали обучению солдатства, а о кожуховском походе замечает, что едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того, прибавляя, однако, что тогда "убито с 24 персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50". Правда, сам Петр об этой последней своей потехе писал, что под Кожуховом у него, кроме игры, ничего на уме не было, но что эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были азовские походы 1695 и 1696 гг. Они оправдали эту игру, показав ее практическую пользу: Азов взят был с помощью артиллерии, подготовленной потешными экзерцициями, и флота, в одну зиму построенного на реке Воронеже под непосредственным руководством Петра, запасшегося необходимыми для того знаниями на переяславской верфи, и с помощью мастеров, там же им выученных.
В 1697 г. 25-летний Петр увидел наконец Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из Немецкой слободы, куда съездить уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собою из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком, в письмах своих даже к матери уже в 1689 г. подписывался "Petius", лучшую галеру воронежского флота, им самим построенную, назвал "Principium". Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами: он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью: "Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую". На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых, "которые б сами в матросах бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам", таких же поручиков и кучу всевозможных мастеров, "которые делают на кораблях всякое дело". Волонтерам, посланным в чужие края, предписывалось "знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки морские", владеть судном как в бою, так и в простом шествии, знать все снасти или инструменты, к тому надлежащие, искать всяческого случая быть на море во время боя, непременно запастись от морских начальников свидетельством о достаточной подготовке к делу, а при возврате в Москву привести с собою по два искусных мастера морского дела с уплатой расходов из казны по исполнении подряда; кто из дворян обучит морскому делу за границей своего дворового человека, получит за него из казны 100 рублей (около тысячи рублей на наши деньги). Отправляя 19 дворян в Венецию, московская грамота 1697 г. извещала дожа, что их царское намерение "во Европе присмотреться новым воинским искусствам и поведениям"; но из дневника князя Б. И. Куракина, бывшего в числе этих дворян, видим, что они учились там математике, части астрономии, навтике, механике, фортификации оборонительной и наступательной, и много плавали. Великое посольство со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить европейского мастера. Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кенигсберге учитель его, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехам ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию в городке Коппенбурге ужин, которым угостили знатного путника курфюрстины ганноверская и бранденбургская, был, как бы сказать, первым выездом Петра в большой европейский свет. Сначала растерявшись, Петр скоро оправился, разговорился, очаровал хозяек, перепоил их со свитой по-московски, признался, что не любит ни музыки, ни охоты, а любит плавать по морям, строить корабли и фейерверки, показал свои мозолистые руки, участвовал в танцах, причем московские кавалеры приняли корсеты своих немецких дам за их ребра, приподнял за уши и поцеловал 10-летнюю принцессу, будущую мать Фридриха Великого, испортив ей всю прическу. Испытательные смотрины, устроенные московскому диву двумя звездами немецкого дамского мира, сошли довольно благополучно, и принцессы потом, конечно, не скупились на россказни о вынесенном впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обилие ума, излишество грубости, неуменье есть опрятно и свели оценку на двусмыслицу: это-де государь очень хороший и вместе очень дурной, полный представитель своей страны. Все это можно было написать, не выезжая из Ганновера в Коппенбург, или недели за две до коппенбургского ужина.