Но вальрасианский анализ получил свое воплощение только тогда, когда, как описано в главе 14 , Кеннет Эрроу и Жерар Дебреу применили к экономике новые и мощные математические инструменты. Для некоторых приверженцев laissez faire это был анализ, которого они так долго ждали - строгая математическая демонстрация максимы о том, что "вы не можете противостоять рынку". Опираясь на Вальраса, Эрроу и Дебреу представили "большой аукцион", на который потребители приносят свои кривые спроса, рабочие и владельцы ресурсов - свои кривые предложения, а производители - свои технические возможности. На этом "большом аукционе" ценовой механизм обеспечивает равновесие, которое примиряет все эти спросы и предложения и в котором никто не может стать лучше, не сделав хуже другому - все возможные взаимовыгодные сделки были реализованы.
Но в радикально неопределенном мире рынки обязательно будут неполными. Например, не существует рынка нефти с поставкой в 2075 году, потому что существует так много неопределенностей, что никто не хочет торговать. Даже если авиакомпании хотели бы покупать авиационное топливо заранее, чтобы хеджировать свои риски, они не хотят рисковать, если не могут продать билеты заранее. Многие ли из нас захотят купить билет на рейс в определенный аэропорт 3 августа 2030 года в зависимости от погоды в этом пункте назначения в это время и политической ситуации в стране в этом году? Не существует рынка услуг по предоставлению зонтика в дождливый день 2025 года, потому что стоимость создания такого рынка намного превышает выгоды от его создания. И в 1997 году не было ни настоящего, ни будущего рынка смартфонов, потому что в то время никто не думал о смартфонах. Эрроу и Дебреу понимали, что описывают воображаемый мир, схожий с миром "Сквозь зазеркалье" . И они интерпретировали этот мир как риторический прием, подобный тем литературным вымыслам, иллюстрирующий предложения, которые могут быть - или не быть - истинными в любом реальном мире. В магическом обзоре этого смоделированного мира, написанном два десятилетия спустя совместно с другим великим экономическим теоретиком, Фрэнком Ханом из Кембриджа, Эрроу описал то, что он и его коллеги пытались сделать: "Непосредственный ответ "здравого смысла" на вопрос "Как будет выглядеть экономика, мотивированная индивидуальной жадностью и контролируемая очень большим количеством различных агентов?", вероятно, таков: "Будет хаос...". Уже давно утверждается, что истинным является совсем другой ответ... Пытаясь ответить на вопрос, может ли это быть правдой, мы узнаем много нового о том, как это может быть неправдой".
В начале своей карьеры Лукас также объяснял, что мы не должны воспринимать такие модели буквально: мы должны заниматься "построением механического искусственного мира, населенного взаимодействующими роботами, который обычно изучает экономика". Экономическая теория - это то, что "можно поместить в компьютер и запустить". Лукас назвал подобные структуры "аналоговыми экономиками", потому что они в некотором смысле являются законченными экономическими системами. Они слабо напоминают мир, но мир настолько упрощенный, что все о нем либо известно, либо может быть придумано. Такие аллегории могут дать ценное представление о реальном мире, но не описывают его - и уж точно не являются репрезентациями "мира, каким он является на самом деле".
Мир Эрроу-Дебреу - это "малый мир" того типа, который описал Сэвидж. Фактически, их экономика - это малый мир, описанный Сэвиджем, к которому применимы его вероятностные рассуждения; в этом мире, объяснил он, "действия и решения, как и события, неподвластны времени. Человек принимает решение "сейчас", раз и навсегда; ему нечего ждать, потому что его единственное решение предусматривает все случайности".
Эта эквивалентность между полными рынками и аксиоматической основой вероятностных рассуждений не является академической сноской. Многие экономисты сегодня готовы признать, что рынки неполны, но при этом придерживаются мнения, что существует полный набор субъективных вероятностей и можно предположить, что люди ведут себя так, как будто они максимизируют свою субъективную ожидаемую полезность. Но эти взгляды, по сути, несовместимы. Рациональное лицо, принимающее решения, у Сэвиджа принимало "великое решение", одновременно с "великим аукционом". Мир Сэвиджа был также миром Эрроу и Дебреу, и, как Эрроу и Дебреу, Сэвидж ясно понимал, что утверждение о том, что модели точно воспроизводят реальные миры, было, по его собственным словам, "совершенно нелепым".
Разработка политики в маленьком мире
Многие из последователей Лукаса забыли, что цель построения моделей - использовать воображение, чтобы мы могли рассказывать правдоподобные истории о реальном мире. Они разделяли удовольствие, которое получают шахматисты от жизни в мире, правила которого полностью определены, и в котором есть призы и повышения для победителей. Фантастический мир "Алиса в стране чудес" еще лучше - как объяснил Додо, "все победили, и все должны получить призы". Модели, разработанные такими экономистами, оказались более полезными для интеллектуальной игры, чем для описания мира, в котором компании и люди борются с проблемой неизвестного будущего. Модели рациональных ожиданий разделяют мир на известный - "коммунизм моделей" - и неизвестный - силы и события, которые, поскольку они не предвидятся всеми, не предвидятся никем. Экономические прогнозы терпят неудачу, когда модели нарушаются постоянными сдвигами и временными потрясениями. Но поскольку сдвиги и потрясения являются результатом действия непознаваемых сил, то, к сожалению, больше ничего полезного сказать нельзя.
Тинберген был пионером эконометрики - применения строгих статистических методов к экономическим данным; и свойства терминов ошибки - разница между фактическим результатом и прогнозом в экономических моделях - были центральными в этой теме. В макроэкономике условия ошибки были переименованы в "шоки". Но если "шок" - это просто отклонение между предсказанием модели и реальностью мира, мы ничего не узнаем, прикрепив ярлык "шок" к этим терминам ошибки. Чтобы пойти дальше, мы должны быть в состоянии понять происхождение шоков и, возможно, сформулировать некоторое распределение вероятности или описать их возникновение. Экономист XIX века У. С. Джевонс выдвинул аналогичный тезис. Его аргумент, не лишенный в то время эмпирического обоснования, состоял в том, что деловые циклы являются результатом колебаний в природе. В частности, колебания активности солнечных пятен влияли на климатические условия, которые, в свою очередь, влияли на цены и объемы сельскохозяйственной продукции, что имело последствия для других секторов экономики. Джевонс определил источники потрясений и описал, как они приводят к экономическим циклам. И хотя детерминанты солнечных пятен были непонятны, эмпирическая информация об их возникновении была доступна.
В последнее время экономические колебания объясняются как неожиданными изменениями в условиях спроса и предложения - "шоками предпочтений" и "шоками производительности", так и "ограничениями", которые замедляют приведение заработной платы и цен, а также ожиданий, к их равновесным значениям. Основная тенденция роста экономики время от времени прерывается этими шоками, а возвращение к равновесию замедляется этими ограничениями. Конечно, вкусы потребителей меняются и реагируют на новые продукты и новую моду. А на производительность влияют разрушительные инновации. Но не было никакого объяснения источников, не говоря уже о размерах и волатильности, сдвигов предпочтений или разрушительных инноваций, и их частота не могла быть охарактеризована каким-либо распределением вероятности. Оставалось только прибегнуть к помощи некоего deus ex machina, чтобы согласовать модель с наблюдаемыми данными. Производительность была названа мерой нашего невежества. Тогда распределение шоков производительности является мерой нашего незнания о нашем незнании.
В похвальном желании оправдать надежды и ожидания политиков, бизнесменов и телезрителей, экономисты стремились к святому Граалю - макроэкономической модели, которая могла бы делать точные прогнозы. Первые попытки, как мы видели, закончились тем, что они не смогли понять, что кажущиеся стабильными эмпирические взаимосвязи могут внезапно разрушиться , когда, например, правительство меняет характер своего политического вмешательства (критика Лукаса). Интеллектуальная привлекательность прогнозирования на основе строгой теоретической базы, описывающей поведение людей и экономики, легко понятна. Но программу построения моделей, которая ищет стабильный базовый набор структурных взаимосвязей, можно было привести в соответствие с наблюдениями за экономикой только путем введения потрясений и сдвигов, о которых ничего полезного сказать нельзя. В результате такие явления, как финансовый кризис или Великая депрессия, можно было объяснить только с точки зрения непредвиденного развития технологий или внезапного предпочтения отдыха, а не работы. Такие так называемые модели "реального делового цикла" дали мало убедительных объяснений крупных движений в экономике. А наличие в таких моделях "трений" - сложности мира миллионов индивидуумов, обучающихся и адаптирующихся к изменениям в структуре экономики - означало, что прогнозы были достаточно точными только тогда, когда ничего особенного не происходило, и были дико неточными перед лицом любого значительного события, такого как финансовый кризис.