Костя увлекался балетом не меньше, чем сестры, мечтавшие танцевать в Большом театре. Ему нравилась балерина Станиславская — худая, некрасивая, пленявшая естественностью, легкостью танца. Старший брат вспоминает, что он уступал первенство младшему брату, когда в детской играли в балет. «У Кости была перчатка, на которой была нарисована фигура танцора. Пальцы изображали ноги. Танцор замечательно выкидывал всякие антраша и удивительно раскланивался, расшаркиваясь и отступая шаг за шагом, как это делают артисты балета… Мы любили под влиянием виденных балетов изображать в желтой зале классические танцы. Костя особенно увлекался какими-то курбетами с поворотами туловища».

В театральные игры втянулись все. Гувернантка Евдокия Александровна была балетмейстером, горничная Ариша наблюдала за костюмами, вздыхая и жалуясь, когда приводилось их складывать: за неимением пудры актеры щедро использовали муку, мучное облачко поднималось над наядой и рыбаком. Сын няни Андрюша изображал ученую обезьяну в воскресных представлениях. Неразлучный друг Кости Федя Кашкадамов (конечно, его редко называло Федей, чаще — Фифом, брат же его Сергей был Сис) отличался неистощимостью выдумок: некрасивый, худой, он был обаятелен, пластичен, когда выходил «на публику». Костя считал профессионалами, предназначенными цирку или сцене, себя и Фифа — прочих же друзья свысока называли «любителями». С Фифом был затеян кукольный театр; как всегда, родители поддержали увлечение.

«Тотчас соорудили довольно длинный стол, сделали на нем двойной пол, провалы, всякие приспособления. Костя и Володя нарисовали прелестные декорации. Была нижняя рампа и верхнее освещение, падуги. Иллюзия получилась полная. Все декорации и mise en scène были, конечно, точь-в-точь как в Большом театре», — вспоминала сестра Анна Сергеевна.

«Костя больше всех увлекался постановкой балета „Два вора“. Он нарисовал тюремную башню, сделал в ней замаскированный разрез; в который проходила проволока, спускавшая воров из окна башни на землю. Воров Костя нарисовал страшных, оборванных. Насколько помню, действующих лиц делал больше Костя, а декорации — я», — писал старший брат.

На столе-сцене воспроизводились, конечно, не целые спектакли Большого театра, но отдельные картины, наиболее эффектные и достаточно трудные в постановочном отношении: Дон Жуан проваливался в ад — вспыхивала детская присыпка, клубы «дыма» обволакивали грешника; тонул корабль, на обломках которого спасался бесстрашный Корсар, Венсан сосредоточенно шевелил «рогульками» — палочками, которые прикреплялись к матерчатым волнам, волны двигались, перекатывались, как в настоящем театре. Старшие братья, собираясь в оперу, запасались бумагой, карандашами: зарисовывали декорации, детали оформления, чтобы воспроизвести все это театральное чудо дома.

Все течение домашней жизни не противоречило стремлениям детей, не стесняло их, но содействовало развитию склонностей и способностей каждого. Препятствием, мучением встало на этом пути обязательное (хотя и оттянутое родителями) обучение в классической гимназии.

Дома были кукольный театр, музыка, игры, смех в детской. В гимназии была скука и казенщина, особенно остро ощущавшаяся балованными братьями Алексеевыми. Кроме отвращения, Четвертая гимназия на Покровке ничего им не внушала, хотя считалась в Москве из лучших. В 1875 году Володя сдал экзамены в третий класс, двенадцатилетний Костя — во второй. Отец предпочел Четвертую гимназию, конечно, потому, что инспектором ее был добрый знакомый Кашкадамов, отец Фифа. Но когда мальчики были уже приняты «полупансионерами», то есть приходящими учениками, Кашкадамова сменил латинист Гринчак, которого гимназисты звали не иначе, как «человек-зверь». Вероятно, это был садист-мучитель по призванию, во всяком случае, ученики десятками бежали из гимназии. Сбежали в 1878 году и братья Алексеевы — отец перевел их в Лазаревский институт восточных языков, первые восемь классов которого были приравнены к курсу, классической гимназии. Там были доброжелательные учителя и снисходительный инспектор, учиться было несравненно легче, чем в гимназии, но столь же неинтересно.

«Я хорошо помню Костю лазаревцем. Сквозь стеклянные двери класса я часто видел его отвечающим урок. Гулливер среди карликов, красивый, свежий, в черном мундире, с форменным галстуком, вылезшим на шею из-под воротника, вид испуганный и растерянный. Костя в училище был робким и конфузливым. В своем классе он товарищей не имел и был дружен с моим классом, где учились наши товарищи Федя Кашкадамов и Шидловский», — вспоминал старший брат.

Механической памятью, необходимой для зубрежки, Костя Алексеев не обладал совершенно. Стопы бумаги исписывал он спряжением неправильных латинских глаголов — и все не мог запомнить эти спряжения. Латынь, греческий, математика ему решительно не давались. Все интересы сосредоточивались дома, у Красных ворот, в театре, в Любимовке.

Любимовка оправдывала свое название. В это купленное в 1869 году Сергеем Владимировичем сельцо, расположенное на скрещении оживленного Троицкого тракта и речки Клязьмы, Алексеевы выезжали на все лето ежегодно.

Все, что в Москве было связано с суетой, с визитами, с ученьем, в Любимовке отходило. Дни были наполнены радостью. Радостью детских игр в солдаты, в пароход (балкон, с которого открывался вид на Клязьму и окрестные деревни, был палубой, круглый умывальник — трубой; в конце игры пароход «тонул», пассажиры спасались на перилах и скамейках-лодках). Радостью гимнастических занятий под руководством Венсана, сознания своей силы и ловкости. Радостью верховой езды. Пример подавала мать — прекрасная наездница; она мчалась на резвой лошади, в амазонке, с хлыстиком в руке, а за ней трусил отец в модной шотландской шапочке с лентами — такой, в какую нарядил Лев Толстой Васеньку Весловского в романе «Анна Каренина».

Сыновья пошли в мать. По воспоминаниям старшего брата, «Костя ездил идеально, немножко „по-николаевски“; несмотря на страшную тряскость лошади на рыси, он был как приклеен к седлу, рука у него была замечательная, мягкая. Как Причудник, так и всякая другая лошадь шли под Костей идеально… Всю манежную езду мы знали превосходно, всякие траверсы, ранверсы, контргалопы и прочее, а о перемене ноги на галопе и говорить нечего».

Мальчики имели для верховой езды костюмы, подобные испанским: узкие панталоны, жилеты, широкие шляпы. Испанские костюмы менялись на цыганские — играли «в табор», благо оригинал был перед глазами: у Клязьмы стоял настоящий табор, цыганки звенели монистами, гадали, просили денег у «барыни Сапоговой» — сестры отца, Веры Владимировны Сапожниковой, известной своей добротой. По Клязьме плавали в лодках — с факелами, с оркестром; Костя и Володя, оба прекрасные гребцы, входили в «морскую команду». Даже настоящий пароход был спущен на Клязьму — правда, он мог идти только по течению, с трудом разворачивался в широком месте, но все-таки судоходство на Клязьме было освоено Алексеевыми.

Вечерами в Любимовке давались и кукольные спектакли и сцены из виденных балетов. Сами родители любили играть в водевилях — папаня изображал денщика, маманя — бойкую офицерскую жену. Спектаклями увлекались настолько, что летом 1877 года поодаль от большого дома был построен новый флигель. Не просто флигель — театр «с прекрасным зрительным залом и сценой… За залом тянулся длинный коридор. Две двери из коридора вели в уборные, третья в костюмерную и бутафорскую, а четвертая — в комнату для публики на случай дождя и холода. В хорошую погоду в антрактах сидели на террасе… Освещение сцены: рампа с керосиновыми лампами и с доской, приподымающейся, когда надо затемнить сцену; в глубине сцены люк». Таким запомнился новый флигель Зинаиде Сергеевне.

Открыть театр решено было 5 сентября, в день именин матери. Именины в то время вообще праздновались торжественнее, чем дни рождения. А именины Алексеевых справлялись особенно пышно. Заказывался торжественный обед, поднимался флаг над куполом, венчавшим большой дом. Рассылались гостям торжественные приглашения с указанием, когда к платформе Ярославского вокзала будет подан специальный поезд, чтобы доставить приглашенных к обеду в Любимовку. На этот раз после индеек, телятины и ананасного мороженого гостей радовали еще и домашним спектаклем. Играли целых четыре водевиля, в которых были заняты и Алексеев-отец, и гувернантка Анна Ильдефонсовна, и родственники, и, конечно, дети. В водевиле «Старый математик, или Ожидание кометы в уездном городе» пройдоха математик повергал в трепет обывателей уездного городка предсказанием космической катастрофы: столкновения Земли с кометой. В суматохе он хотел жениться на юной девице Солонкиной, но плутни математика разоблачали, девица же обручалась с молодым землемером. А в водевиле «Чашка чаю» чиновник Стуколкин испытывал невероятные злоключения, попав по нечаянности в богатый петербургский дом. Баронесса принимала его за вора, барон — за возлюбленного баронессы. Стуколкин убегал, прятался, пил чай с семейством барона (суть водевиля состояла в том, что все хотели выпить чашку чая, но никак не могли ее выпить из-за очередного недоразумения). В конце все к общему удовольствию разъяснялось.