За битву под Гадебушем Магнус Стенбок наконец-то получил от короля вожделенный маршальский жезл. 14 тысяч шведов (к Гадебушу шведская армия подошла уже на две тысячи человек поредевшей) победили 20 тысяч саксонцев и датчан, шведы потеряли в сражении 1700 человек, союзники — шесть тысяч, из них 2500 человек пленными. После Гадебуша датчане, передав союзникам шесть тысяч кавалеристов, отступили на запад. Армия Стенбока получила кратковременную передышку, а затем маршал, посовещавшись с Веллингком, отдал приказ на преследование датской армии.
В начале января 1713 года Стенбок подошел к немецкой Альтоне и сжег город дотла. Эта непонятная в глазах многих и неоправданная жестокость генерала произвела в Европе шок. Жители города во главе с пастором Засе предлагали шведам контрибуцию в размере 50 тысяч риксдалеров, но Стенбок ее проигнорировал и обрек Альтону на гибель, мотивируя свое решение тем, что город якобы оказывал содействие в осаде шведской крепости Стаде (Бремен). Город сжигали не природные шведы, а завербованные немецкие драгуны. Впрочем, жестокость и грубость новоявленного шведского фельдмаршала вряд ли можно назвать чем-то неожиданным: военный комиссар Карла XII «прославился» своей жестокостью в обращении с местным населением еще во время польского похода. «Вашему Величеству известно, — писал он Карлу XII в Бендеры, — что я никогда не был мягкосердечным, если нужно было топить, сжигать, убивать и казнить, когда этого требовали польза и приказы В. В.».
После Альтоны перед шведской армией снова открылась альтернатива: либо преследовать датскую армию вплоть до Копенгагена, либо прорываться назад, в Польшу, используя свободный коридор между Любеком и морем (между Любеком и Гамбургом стояла большая союзническая армия). Оба варианта в свое время использовались шведскими завоевателями: первый — Карлом X в 1658 году, а второй — шведским полководцем Торстенссоном в 1644 году. Оба эти варианта Стенбок обсудил с М. Веллингком и пришел к выводу, что полной аналогии со своими предшественниками в его положении не было. Во-первых, ни Карл X, ни Торстенссон не имели перед собой противника с таким огромным численным перевесом, а во-вторых, еще неизвестно, как поведет себя такая естественная преграда на пути к Копенгагену, как пролив Бельт. Тогда, в 1658 году, он замерз, и шведская армия перешла его по льду и неожиданно появилась в Зеландии. Покроется ли пролив льдом на сей раз, гарантировать никто не мог.
Вариант прорыва в Польшу скоро отпал сам собой. Пока Стенбок усердно превращал Альтону в пепел, датчане подтянули дополнительные подкрепления изнутри страны и из Норвегии, а их союзники постарались плотно закрыть все проходы на восток. Альтона обошлась шведам слишком дорого.
18 января 1713 года Стенбок вошел в Шлезвиг, сзади с отрывом в четырехдневный переход шли союзники, впереди на пути в Ютландию стояли датчане. Положение было безвыходное, и надо было что-то предпринимать. Готторп-Голштиния, согласно Гамбургскому арбитражу 1710 года, в этот момент сохраняла по отношению к Швеции нейтралитет, но под нажимом шведов и при участии своего министра Г. X. фон Гёртца согласилась по договору передать в распоряжение армии Стенбока крепость Тённинген. Датская сторона, естественно, выразила решительный протест и в качестве ответной меры забрала под свою юрисдикцию всю оставшуюся часть герцогства. Гот-торп-Голштиния прекратила свое существование.
Гёртц пришел в отчаяние. Он стал принимать лихорадочные меры, чтобы спасти положение, и инициировал переговоры Стенбока с датчанами о капитуляции шведской армии. Стенбок соглашался на капитуляцию, но при условии, что армия останется в неприкосновенности и ей будет позволено беспрепятственно вернуться домой. Русская и саксонская стороны против этого не возражали, но когда начались переговоры, Стенбок, как настаивал Гёртц, брать на себя ответственность за заключение договора об аренде крепости отказался. Ситуация снова зашла в тупик.
Но и сидение в крепости для шведов было бесперспективным — рано или поздно союзники принудят армию к сдаче, поэтому Стенбок попытался спасти хотя бы свою кавалерию. В феврале 1713 года он предпринял попытку переправить ее на плотах и лодках через реку Эйдер, но ветер разметал утлые суденышки, а на противоположном берегу появились русские кавалеристы под командованием генерала Бауэра и своими действиями свели на нет все усилия Стенбока. Находившийся при войске царь Петр, не дожидаясь агонии шведской армии, вернулся в Мекленбург, а оттуда выехал в Петербург, где его ждали более важные дела.
До апреля 1713 года вокруг Тённингена шли бои, в то время как Гёртц метался из конца в конец между союзниками и пытался добиться примирения. Ради спасения готгорп-голш-тинского герцогского дома он уговаривал Стенбока капитулировать. Дело шло к тому, чтобы еще раз опутать фельдмаршала дипломатической паутиной и обманным путем вырвать у него согласие. Генерал М. Веллингк уже докладывал в Бендеры, что во всех бедствиях армии виноват Стенбок — главным образом потому, что он нарушил приказ Карла XII и не пошел в Польшу. А Гёртц для спасения герцогства был готов на все: и выдать шведов в руки союзников, и открыто перейти в лагерь противника. Северная война началась шведами под предлогом оказания помощи Голштинии, а теперь Голштиния подло и коварно предавала интересы Швеции ради спасения своей шкуры.
К концу апреля союзники загнали шведов в крепость и блокировали ее с моря, прервав снабжение осажденных провиантом и боеприпасами. Лошадей пришлось забить уже на раннем этапе осады. Датчане подвезли осадные орудия и принялись за бомбардировку стен. Оказавшись в безвыходном положении, Стенбок начал переговоры о капитуляции.
Агония продолжалась до мая, а потом шведский гарнизон сдался на милость победителей. Шведскую армию отпускали домой, но без знаков отличия, оружия и лошадей. Доставку людей на Скандинавский полуостров должна была взять на себя Швеция. Русские и саксонские части сразу после сдачи крепости удалились в Мекленбург. В Тённинген допускался готторп-голштинский гарнизон, и ему в течение 1713 года со стороны союзников гарантировалась неприкосновенность.
Но выполнить условия капитуляции не удалось. Царь Петр потребовал отпускать шведских солдат и офицеров частями, по мере обмена их на русских пленных, и датский король Фредрик IV должен был прислушаться к требованию своего союзника. Обмену воспротивился из Бендер Карл XII, который не хотел отпускать русских пленных из Швеции, чтобы иметь средство давления на царя с целью облегчить условия содержания шведских пленных, взятых под Полтавой. Завязался сложный клубок противоречий, и люди Стенбока, и он сам стали заложниками большой политики. Практически они скоро и надолго перешли на положение пленных. Собранные в Швеции 100 тысяч талеров на организацию транспортировки армии Стенбока из датского плена генерал М. Веллингк взял на... обустройство шведских крепостей в Северной Германии.
Маршал Стенбок, брошенный властями Швеции и забытый своим королем, всеми силами боролся за возвращение своих соплеменников на родину. В ноябре 1713 года он, больной и сломленный морально, был переведен в Копенгаген, где дал втянуть себя в компрометирующую переписку, за что был посажен в крепость. Содержание в крепости было строгим и даже жестоким. Фельдмаршал такого обращения не выдержал и 23 декабря 1717 года скончался. Магнус Стенбок был довольно гармонично развитой личностью: он писал стихи, рисовал, сочинял музыку, занимался резьбой по дереву и слоновой кости. В датском плену он нарисовал автопортрет с... индюками, который до сих пор украшает один из датских музеев.
Немецкий историк Р. Козер, исследуя судьбу армии Стенбока, пришел к выводу, что гибель ее была организована антиабсолютистскими силами Швеции, во главе которых стояли М. Веллингк, Н. Юлленшерна и А. Хорн. В этот момент они взяли курс на скорейшее заключение мира и возведение на трон нового короля. Указанные лица направили армию Стенбока в голштинский тупик, а потом приняли все меры к тому, чтобы ее там погубить.