Иногда у него были неприятности с полицией. По сравнению с российской царской охранкой швейцарская полиция была более терпимой. Однако если митинги и другая деятельность местных и иностранных социалистов в рамках закона допускались, то в отношении террористов и анархистов, планирующих убийства иностранных суверенов и подрывающих финансовую стабильность буржуазной Швейцарии всеобщими стачками и беспорядками на улицах, власти держались очень строго.
Однажды в Лозанне полиция в соответствии с законом о бродяжничестве задержала спящего под мостом Муссолини. Впрочем, после ночи в камере он был отпущен на свободу. Под мостами он спал лишь в крайнем случае. Обычно он оставлял себе немного денег, чтобы взять в дешевом кафе какую-нибудь выпивку и дремать над ней всю ночь.
Как-то очень холодной зимней ночью 1902–1903 года его выставили из кафе в Берне около полуночи. Отправившись к знакомой русской анархистке, он обнаружил, что та уехала на несколько дней. Тогда он просто вломился в пустой дом. Явившиеся на шум соседи застали Муссолини спящим на диване прямо в одежде. Он сумел убедить их не вызывать полицию. Они поверили его объяснениям, потому что он выглядел именно так, как и должны выглядеть друзья подобной русской девицы.
Однако летом 1903 года он влип в более серьезные неприятности с полицией. Плотники Берна начали забастовку, которая наносила большой ущерб строительным подрядчикам. На маевке выступил Муссолини и призвал к всеобщей стачке в поддержку плотников. Власти не приняли немедленных мер, но в швейцарской полиции «социалиста-революционера Бенито Муссолини» взяли на заметку. 18 июня он был арестован, допрошен и помещен на 12 дней в бернскую тюрьму, где ему был предъявлен ордер на высылку из кантона. Его препроводили до итальянской границы в Кьяссо, но он тут же сел в поезд до Лугано, откуда проследовал в Лозанну, где бернский ордер на высылку был недействителен.
За время пребывания в Швейцарии у него было несколько любовных связей. Самой серьезной из них был роман с Элеонорой Ч., полькой, бывшей замужем за русским, с которым она жила в Женеве. Ее связь с Муссолини продолжалась до возвращения супругов в Россию в 1904 году. В течение еще нескольких лет она продолжала писать Муссолини письма. Переписка прекратилась после 1908 года.
В октябре 1903 года заболела мать Муссолини, и он вернулся в Довию повидаться с ней. Мать вскоре выздоровела, и, проведя с ней два месяца, Муссолини 27 декабря уехал обратно в Швейцарию, так как он знал, что его должны были призвать на военную службу. Итальянский адвокат, социалист Сальваторе Донатини, решил издавать журнал «И темпи нуови» («Новые времена»). Он пригласил Муссолини приехать к нему в Берн, дабы поработать над передовицей, но когда тот явился к нему, то узнал, что Донатини выслан и живет в Аннемассе, расположенном во французском департаменте Верхняя Савойя. В январе 1904 года Муссолини последовал в Аннемасс, где прожил два месяца. Однако задуманное издание так и не состоялось. Там Муссолини завел роман с молодой итальянской социалисткой по имени Эмилия.
В 1945 году, через три месяца после смерти Муссолини, итальянская анархистка и феминистка Мария Риджиер сделала сенсационное разоблачение относительно того, чем он занимался в Аннемассе в 1904 году. Она заявила, что, по словам великого магистра французских масонов Мориса Монье, сказанных ей лично, он видел своими глазами документ из французских полицейских архивов, удостоверяющий, что в Аннемассе Муссолини был осведомителем полиции и шпионил за французскими и итальянскими социалистами. Впрочем, полагаться на это свидетельство едва ли возможно, так как Мария Риджиер в 1945 году стала активной сторонницей нового итальянского правительства, поддерживавшего союзников. Да и сама информация поступила к ней из вторых рук, от Монье, который, будучи масоном, также был противником Муссолини. Однако не исключено, что французская полиция предлагала Муссолини стать шпионом, а он притворился, что согласен, и снабжал их ложной информацией.
В начале 1904 года Муссолини стал известной фигурой в швейцарском социалистическом движении. 18 марта он присутствовал на митинге в Лозанне, посвященном 33-й годовщине Парижской коммуны. Основным докладчиком была видная русская социалистка Анжелика Балабанова. Она обратила внимание на Муссолини, заметив его в толпе, и заинтересовалась им еще больше после выступления в дискуссии по ее докладу. Ее поразили в нем три вещи: острый ум, пронзительный, гипнотический взгляд и неряшливый вид. В течение нескольких лет она работала с Муссолини, сначала в Швейцарии, затем в Италии. Так продолжалось до тех пор, пока он не был исключен из Итальянской социалистической партии, а потом стал фашистским диктатором. После этого она стала его злейшим врагом.
Не было людей более разных по происхождению, образованию и характеру, чем Муссолини и Балабанова. Но оба они представляли важные течения в международном социалистическом движении. Он был сыном кузнеца из Романьи, воспитан на революционных традициях отца и его окружающих. Его сжигали острое ощущение несправедливости происходящего и мятежная ненависть бедняка к богачам, которую нельзя свести просто к зависти. Она же была дочерью богатого украинского помещика, с типичным для социалистов — выходцев из дворянской и мелкобуржуазной среды — чувством вины и желанием помочь страдающим массам трудящихся. Еще ребенком Анжелика страдала от глубокого стыда при виде того, как крестьяне целовали полу отцовского пальто, когда он возвращался в поместье после долгой отлучки. Она переживала, когда набожная мать брала ее с собой во время благотворительных посещений местных бедняков, униженно благодаривших хозяйку за доброту. Анжелике хотелось закричать, что им нет нужды благодарить жену их угнетателя за крохи с богатого стола.
Анжелика решила поехать за границу. Она училась в Брюсселе и Лондоне, а потом закончила Лейпцигский университет. В Швейцарии она присоединилась к русским социалистам-эмигрантам и жила на высылаемое ей семьей небольшое пособие и журнальные заработки. Она вошла в контакт с лидерами итальянских социалистов и, поселившись в Риме, стала одним из видных членов Итальянской социалистической партии. После Октябрьской революции 1917 года она вернулась в Россию и работала с большевиками, не подозревая, что ее идеализм и самопожертвование в результате приведут крестьян, целовавших полу пальто ее отца, под сталинское иго.
Ею написаны четыре книги, в которых она подробно разбирает феномен Муссолини: немецкая, английская и итальянская версии ее мемуаров представляют собой три различные книги, опубликованные в 1928, 1938 и 1946 годах. Ее книга «Предатель Муссолини» вышла в 1945 году. Первые две были изданы во время правления Муссолини в Италии, а последние две — после его падения и смерти. Она была женщинойвысоких моральных принципов. В 1913 году Муссолини называл ее человеком с щедрым и благородным сердцем. В 1928 году она порвала с большевиками, так как осуждала бессовестные средства, которыми те пользовались для достижения якобы высоких целей. Однако это не означает, что написанное ею о Муссолини правдиво. К 1928 году она ненавидела Муссолини такой ненавистью, которую испытывают люди к своим бывшим товарищам, перебежавшим на сторону врага. Большинство ее критических выпадов убедительны, так как совпадают с тем, что мы знаем о нем из других надежных источников, а также из его собственных писаний, однако некоторым историям поверить трудно.
Она пишет, что при первой своей встрече с Муссолини была поражена, каким он был грязным, потому что хотя многие молодые социалисты из числа эмигрантов и были одеты бедно, но немногие были небритыми и немытыми. Можно легко поверить в то, что Муссолини действительно выглядел неряшливо: ведь люди одеваются согласно своему характеру и образу, который хотят представить окружающим, то есть так, чтобы произвести на членов своего круга и друзей соответствующее впечатление, продемонстрировать всем принадлежность к определенной социальной и возрастной группе, подтвердить или опровергнуть те или иные традиции и правила. Муссолини всю жизнь одевался соответственно роли, которую играл в тот момент. Иногда он носил черную рубашку своих фашистских приверженцев, иногда, — накрахмаленный воротничок и шляпу-котелок или белый галстук и фрак премьер-министра короля Италии, иногда — отлично сшитые, увешанные орденами и медалями мундиры главнокомандующего итальянской армии, флота и воздушных сил.