Инайят Хан был праправнуком Типпу Султана, знаменитого правителя Майсура XVIII в. Его дед, Маула Бакш, был известным придворным музыкантом, основателем музыкальной академии в городе Барода, в которой обучали индийской классической музыке. Отец Инайята Хана — Рахмат Хан, также был музыкантом, и понятно, что мальчик с раннего детства рос в атмосфере музыки, которая стала его жизнью. Но помимо музыки, занятия которой были фамильной обязанностью в семье придворных музыкантов, Инайят обучался и поэзии, в девять лет при дворе махараджи Гаэквада Бародского (Maharaja Sayajirao Gaekwad III), Инайят получил в награду драгоценное ожерелье и стипендию за исполнение религиозных гимнов.

Мальчик прилежно учился, обнаруживая при этом глубокое понимание мира, особенно его привлекали философия и религия. Так продолжалось до его восемнадцатилетия, когда он начал путешествовать по Индии с концертами. Во время этих путешествий к нему как к музыканту приходит головокружительная слава. При дворе Низама Хайдарабадского (Mahbub Ali Khan, Asaf Jah VI) он удостаивается титула «Новый Тансен», по имени великого индийского мистика и певца Тансена (1506—1589). На севере Индии Инайята назовут «Утренней звездой музыкального возрождения».

Но помимо музыки, он ищет в своём путешествии знакомства и бесед с мудрецами и философами, которых в Индии того времени вдоволь бродило по дорогам, это были люди разных религий: мусульмане, сикхи, индуисты, буддисты. Из тысяч религиозных направлений, существующих в Индии, более всего его привлекают суфии, ему нравится их кротость с одной стороны, и прямота — с другой. Если официальный ислам не очень жалует музыку, то суфии тонко используют её во время своих встреч и медитаций. Музыка у них является способом приведения себя в состояние божественного восторга, способом отказа от двойственности, приближения к Богу, прикосновения к нему, утраты «я». Состояние это называется Ваджад, или Халь.

Инайят Хан примыкает к суфийским кругам Хайдарабада. Известно, что высшей степени совершенства суфий может достичь, только имея наставника — муршида. С того времени Инайят Хан начинает искать посвящения, но по каким-то загадочным причинам местные учителя отказываются брать его к себе в ученики. Только потом станет ясно, что они уже тогда предвидели в этом юноше великого мистика. Инайят Хана принимает в свои мюриды Шейх Саид Мохамед Мадани, он происходил из семьи сеидов — потомков Пророка Мухаммада; этот человек и стал Муршидом, то есть учителем Инайята.

Впоследствии Инайят вспоминал, что тот путь, которым он пришёл к свету, не мог быть им осилен только с помощью своих собственных рассуждений, самостоятельно найденных аргументов и чтения книг, что только подключившись через посвящение к цепи, ведущей своё начало из глубины веков от одного мистика к другому, он получил импульс, давший ему единственно возможное правильное понимание мира.